Filtrer vos résultats
- 22
- 16
- 18
- 17
- 3
- 29
- 24
- 20
- 13
- 2
- 3
- 4
- 9
- 6
- 8
- 3
- 2
- 1
- 32
- 6
- 38
- 3
- 3
- 3
- 3
- 2
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 38
- 10
- 6
- 5
- 3
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
38 résultats
|
|
|
triés par
|
|
|
Age-Specific Adjustment of Graduated MortalityASTIN Bulletin, 2018, 48 (2), pp.543-569
Article dans une revue
hal-01391285v1
|
||
Quickest Detection of a Disorder Time in Poisson RateInternational Conference on Quantitative Finance, Insurance and Risk Management., Oct 2014, Marrakech, Morocco
Communication dans un congrès
hal-02017173v1
|
|||
|
|
Optimal Neighborhood Selection for AR-ARCH Random Fields with Application to MortalityStats, 2022, 5 (1), pp.26-51. ⟨10.3390/stats5010003⟩
Article dans une revue
hal-03926279v1
|
||
Random field memory models for mortality forecastingAALS Colloquium, Oct 2017, Barcelone, Spain
Communication dans un congrès
hal-02017452v1
|
|||
Quickest detection of abrupte changes9th International Workshop of Applied Probability, Jun 2018, Budapest, Hungary
Communication dans un congrès
hal-02017388v1
|
|||
|
|
A Class of Random Field Memory Models for Mortality ForecastingInsurance: Mathematics and Economics, 2017, 77, pp.97-110. ⟨10.1016/j.insmatheco.2017.08.010⟩
Article dans une revue
hal-01367308v1
|
||
|
|
De l’importance d’un bon suivi des hypothèses actuariellesl'actuariel, 2016, 22
Article dans une revue
hal-01579823v1
|
||
|
|
A Model-Point Approach to Indifference Pricing of Life Insurance Portfolios with Dependent LivesMethodology and Computing in Applied Probability, 2019, 21 (423-448), ⟨10.1007/s11009-017-9611-2⟩
Article dans une revue
hal-01258645v1
|
||
|
|
Optimal Neighborhoods Selection for AR-ARCH Random Fields with Application to Mortality2020
Pré-publication, Document de travail
hal-02455803v1
|
||
Random field memory models for mortality forecasting31st International Congress of Actuaries, Jun 2018, Berlin, Germany
Communication dans un congrès
hal-02017393v1
|
|||
Modelling equity securities impairment for market consistent valuation of life insurance liabilitiesSéminaire technique de la Chaire DAMI, Mar 2018, Nanterre, France
Communication dans un congrès
hal-02017151v1
|
|||
Tables de mortalité best estimate : une approche par crédibilitéSéminaire technique de la Chaire DAMI, Mar 2017, Nanterre, France
Communication dans un congrès
hal-02017156v1
|
|||
Minimax optimality in robust detection of a disorder time in Poisson rate5th International Workshop in Sequential Methodologies, Jun 2015, New York, United States
Communication dans un congrès
hal-02017501v1
|
|||
A Class of Random Field Memory Models for Mortality ForecastingPetit déjeuner de la Chaire DAMI, Mar 2018, Paris, France
Communication dans un congrès
hal-02017397v1
|
|||
|
|
A Credibility Approach of the Makeham Mortality LawEuropean Actuarial Journal, 2016, 6 (1), pp.61-96. ⟨10.1007/s13385-016-0125-z⟩
Article dans une revue
hal-01232683v1
|
||
Modélisation de la mortalitéGroupe de travail Dépendance, Jun 2016, Paris, France
Communication dans un congrès
hal-02017459v1
|
|||
A credibility approach for the Makeham law10th International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference, Sep 2014, Santiago, Chile
Communication dans un congrès
hal-02017168v1
|
|||
|
|
Basis risk modelling: a co-integration based approachStatistics: an international journal, 2017, 51 (1), pp.205-221
Article dans une revue
hal-00746859v1
|
||
|
|
Minimax Optimality in Robust Detection of a Disorder Time in Poisson Rate2015
Pré-publication, Document de travail
hal-01149749v1
|
||
Minimax optimality in robust detection of a disorder time in doubly-stochastic Poisson processesThe Annals of Applied Probability, 2017, 27 (4), pp.2515-2538
Article dans une revue
hal-02008792v1
|
|||
|
|
Understanding, Modeling and Managing Longevity Risk: Key Issues and Main ChallengesScandinavian Actuarial Journal, 2012, 2012 (3), pp.203-231
Article dans une revue
hal-00417800v2
|
||
|
|
Alarm System for Credit Losses Impairment under IFRS 9Bulletin Français d'Actuariat, 2017, 17 (33), pp.131-161
Article dans une revue
hal-00927391v2
|
||
Tables de mortalité best estimate: une approche de crédibilité pour les portefeuilles de petite taillejournée 100% Actuaires, Nov 2018, Paris, France
Communication dans un congrès
hal-02017382v1
|
|||
Random field mortality models12th International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference, Sep 2016, Chicago, United States
Communication dans un congrès
hal-02017488v1
|
|||
A credibility approach for the Makeham mortality law12th International Conference on Operations Research, Mar 2018, La Havane, Cuba
Communication dans un congrès
hal-02017465v1
|
|||
|
|
Modelling net carrying amount of shares for market consistent valuation of life insurance liabilitiesMethodology and Computing in Applied Probability, 2020, 22, pp.711-745
Article dans une revue
hal-01840057v1
|
||
|
|
Tables de mortalité best estimate: une approche de crédibilité pour les portefeuilles de petite taillel'actuariel, 2019, 31
Article dans une revue
hal-01997734v1
|
||
|
|
Lapse risk in life insurance: correlation and contagion effects among policyholders' behaviorsInsurance: Mathematics and Economics, 2016, 71, pp.317-331. ⟨10.1016/j.insmatheco.2016.09.008⟩
Article dans une revue
hal-01282601v2
|
||
Solvency ratio proxy methodology for risk management pruposesSéminaire technique de la Chaire DAMI, Mar 2018, Nanterre, France
Communication dans un congrès
hal-02017154v1
|
|||
Alarm system for Credit Losses Impairment under IFRS 9Séminaire technique de la Chaire DAMI, Mar 2016, Nanterre, France
Communication dans un congrès
hal-02017164v1
|
- 1
- 2