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Vincent Lemaire

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Publications

	Stationary Heston model: calibration and pricing of exotics using product recursive quantization Vincent Lemaire , Thibaut Montes , Gilles Pagès Quantitative Finance, 2022, 22 (4), pp.611-629. ⟨10.1080/14697688.2021.2023205⟩ Article dans une revue hal-03891139v1
	Weak error for nested Multilevel Monte Carlo Daphné Giorgi , Vincent Lemaire , Gilles Pagès Methodology and Computing in Applied Probability, 2020, 22 (3), pp.1325-1348. ⟨10.1007/s11009-019-09751-3⟩ Article dans une revue hal-01817386v1
	New weak error bounds and expansions for optimal quantization Vincent Lemaire , Thibaut Montes , Gilles Pagès Journal of Computational and Applied Mathematics, 2020, 371, pp.112670. ⟨10.1016/j.cam.2019.112670⟩ Article dans une revue hal-03891150v1
	New Weak Error bounds and expansions for Optimal Quantization Vincent Lemaire , Thibaut Montes , Gilles Pagès Journal of Computational and Applied Mathematics, inPress, 371, pp.112670. ⟨10.1016/j.cam.2019.112670⟩ Article dans une revue hal-02361644v3
	Limit theorems for weighted and regular Multilevel estimators Daphné Giorgi , Vincent Lemaire , Gilles Pagès Monte Carlo Methods and Applications, 2017, 23 (1), pp.43. ⟨10.1515/mcma-2017-0102⟩ Article dans une revue hal-01398292v1
	Multilevel Richardson-Romberg extrapolation Vincent Lemaire , Gilles Pagès Bernoulli, 2017, 20 (3), pp.1029--1067. ⟨10.3150/16-BEJ822⟩ Article dans une revue hal-00920660v3
	Exact simulation of the jump times of a class of Piecewise Deterministic Markov Processes Vincent Lemaire , Michèle Thieullen , Nicolas Thomas Journal of Scientific Computing, 2017, ⟨10.1007/s10915-017-0607-4⟩ Article dans une revue hal-01443468v1
	Invariant distribution of duplicated diffusions and application to Richardson-Romberg extrapolation Vincent Lemaire , Gilles Pagès , Fabien Panloup Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, 2015, 51 (4), pp.1562--1596. ⟨10.1214/13-AIHP591⟩ Article dans une revue hal-00785766v5
	Joint Modelling of Gas and Electricity spot prices Noufel Frikha , Vincent Lemaire Applied Mathematical Finance, 2012, 20 (1), pp.69-93. ⟨10.1080/1350486X.2012.658220⟩ Article dans une revue hal-00421289v3
	Unconstrained Recursive Importance Sampling Vincent Lemaire , Gilles Pagès The Annals of Applied Probability, 2010, 20 (3), pp.1029-1067. ⟨10.1214/09-AAP650⟩ Article dans une revue hal-00293466v3
	On some Non Asymptotic Bounds for the Euler Scheme Vincent Lemaire , Stephane Menozzi Electronic Journal of Probability, 2010, 15 (53), pp.1645-1681 Article dans une revue hal-00445494v1
	An adaptive scheme for the approximation of dissipative systems Vincent Lemaire Stochastic Processes and their Applications, 2007, 117 (10), pp.1491-1518. ⟨10.1016/j.spa.2007.02.004⟩ Article dans une revue hal-00004266v1
	Behavior of the Euler scheme with decreasing step in a degenerate situation Vincent Lemaire ESAIM: Probability and Statistics, 2007, 11, pp.236 - 247. ⟨10.1051/ps:2007018⟩ Article dans une revue hal-00022113v1

	An analysis of the noise schedule for score-based generative models Stanislas Strasman , Antonio Ocello , Claire Boyer , Sylvain Le Corff , Vincent Lemaire 2024 Pré-publication, Document de travail hal-04441680v1
	Quantization-based Bermudan option pricing in the FX world Jean-Michel Fayolle , Vincent Lemaire , Thibaut Montes , Gilles Pagès 2020 Pré-publication, Document de travail hal-02361667v2

	Estimation récursive de la mesure invariante d'un processus de diffusion. Vincent Lemaire Mathématiques [math]. Université de Marne la Vallée, 2005. Français. ⟨NNT : ⟩ Thèse tel-00011281v1