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285 résultats

Ruin probabilities for some mixture models

Stéphane Loisel
Queuing networks and related fields III, May 2011, Bedlewo, Poland
Communication dans un congrès hal-00598180v1

Correlation crises, model risk and ERM

Stéphane Loisel
Australasian Actuarial Education and Research Symposium, Dec 2009, Sydney, Australia
Communication dans un congrès hal-00441300v1
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Correlation crises in insurance and finance, and the need for dynamic risk maps in ORSA

Stéphane Loisel , Pierre Arnal , Romain Durand
2010
Pré-publication, Document de travail hal-00502848v1

Théorie de la ruine: introduction et exemples

Stéphane Loisel
1ères journées du projet AST&Risk, Sep 2008, Lyon, France
Communication dans un congrès hal-00397250v1
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A trivariate non-Gaussian copula having 2-dimensional Gaussian copulas as margins

Stéphane Loisel
2009
Pré-publication, Document de travail hal-00375715v1

Explicit ruin probabilities with dependent risks

Stéphane Loisel
Insurance: Mathematics and Economics Conference, Jun 2011, Trieste, Italy
Communication dans un congrès hal-00671923v1

On ruin models with dependent risks

Stéphane Loisel
Séminaire de mathématiques actuarielles et financières de Montréal (à l'UQAM), Nov 2011, Montréal, Canada
Communication dans un congrès hal-00671926v1

On ruin models with dependent risks

Stéphane Loisel
Bachelier Colloquium, Jan 2012, Métabief, France
Communication dans un congrès hal-00723920v1

ORSA in Europe and in North America

Stéphane Loisel
ERM Symposium, Apr 2012, Washington, United States
Communication dans un congrès hal-00723922v1

Théorie de la ruine en présence de facteurs de corrélation

Stéphane Loisel
Rencontres de statistiques Avignon-Marseille, Jun 2012, Marseille, France
Communication dans un congrès hal-00723929v1
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Properties of a risk measure derived from the expected area in red

Stéphane Loisel , Julien Trufin
Insurance: Mathematics and Economics, 2014, 55, pp.191-199
Article dans une revue hal-00870224v1
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Construction d'un algorithme d'accélération de la méthode des «simulations dans les simulations» pour le calcul du capital économique Solvabilité II

Laurent Devineau , Stéphane Loisel
Bulletin Français d'Actuariat, 2009, 10 (17), pp.188-221
Article dans une revue hal-00365363v2

ERM and Solvency II

Stéphane Loisel
Actuarial science and risk management seminar, May 2015, Barcelone, Spain
Communication dans un congrès hal-02013624v1

Monitoring actuarial assumptions in life insurance

Stéphane Loisel
IIALS Life Colloquium, Oct 2017, Barcelone, Spain
Communication dans un congrès hal-02013521v1

Monitoring actuarial assumptions in insurance

Stéphane Loisel
Séminaire Valeurs Extrêmes et Longévité, Sep 2017, Paris, France
Communication dans un congrès hal-02013535v1

Reevaluation of the capital charge in insurance after a large shock: empirical and theoretical views

Stéphane Loisel
Applied Maths and statistics seminar, UCSB, Apr 2017, Santa Barbara, United States
Communication dans un congrès hal-02013547v1

Quickest detection strategy for changes in longevity patterns and longevity risk management

Stéphane Loisel
Research Workshop on Risk, May 2016, Nanterre, France
Communication dans un congrès hal-02013579v1

Mesures de risque et theorie de la ruine

Stéphane Loisel
Contemporary Topics in Actuarial Science Conference, Jun 2014, Besançon, France
Communication dans un congrès hal-02013774v1

Fast Change Detection on Proportional Two-Population Hazard Rates

Stéphane Loisel
CEAR Workshop on Longevity & Mortality Risk, Apr 2014, Atlanta, United States
Communication dans un congrès hal-02013781v1

Quickest detection of actuarial assumptions and longevity risk management

Stéphane Loisel
IME Conference, Jul 2019, Münich, Germany
Communication dans un congrès hal-02472028v1

Stable value : a contract at the interplay between insurance and finance

Stéphane Loisel
Oberwolfach conference on Challenges at the interplay between insurance and finance, Oct 2020, Oberwolfach, Germany
Communication dans un congrès hal-03045681v1
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Explicit ruin formulas for models with dependence among risks

Hansjoerg Albrecher , Corina Constantinescu , Stéphane Loisel
Insurance: Mathematics and Economics, 2011, 48 (2), pp.265-270
Article dans une revue hal-00540621v1
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Ruin problems with worsening risks or with infinite mean claims

Dominik Kortschak , Stéphane Loisel , Pierre Ribereau
Stochastic Models, 2014, 31 (1), pp.119-152
Article dans une revue hal-00735843v1

A game-theoretic approach to non-life insurance markets

Stéphane Loisel
ASTIN Colloquium, Oct 2012, Mexico, Mexico
Communication dans un congrès hal-00746267v1
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Measuring mortality heterogeneity with multi-state models and interval-censored data

Alexandre Boumezoued , Nicole El Karoui , Stéphane Loisel
2015
Pré-publication, Document de travail hal-01215350v1

From Liquidity Crisis to Correlation Crisis, and the Need for ''Quanls'' in ERM

Stéphane Loisel
Risk Management: The Current Financial Crisis, Lessons Learned and Future Implications, SOA, CAS and CIA, pp.75-77, 2008
Chapitre d'ouvrage hal-00379422v1

Problèmes liés à la prise en compte de l'effet de diversification dans le cadre de Solvabilité II

Stéphane Loisel
Congrès Réavie, Oct 2005, Cannes, France
Communication dans un congrès hal-00397286v1

Ruin probabilities with correlated claims

Stéphane Loisel
Latin America Operations Research Conference, Mar 2012, La Havane, Cuba
Communication dans un congrès hal-00723921v1

7 lectures on Enterprise Risk Management

Stéphane Loisel
Summer School of the Institute of Actuaries of Belgium, Sep 2011, Leuven, Belgium
Communication dans un congrès hal-00671924v1

Ruin probability for some particular correlated claims, for worsening risks, or risks with infinite mean

Stéphane Loisel
Interplay between Probability and Actuarial Sciences, Oct 2012, Bruxelles, Belgium
Communication dans un congrès hal-00746257v1