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5 résultats
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Stochastic Approximation Finite Element method: analytical formulas for multidimensional diffusion processSIAM Journal on Numerical Analysis, 2014, 52 (6), pp.3140-3164. ⟨10.1137/130928431⟩
Article dans une revue
hal-00842608v1
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Analytical approximations of local-Heston volatility model and error analysisMathematical Finance, 2018, 28 (3), pp.920-961. ⟨10.1111/mafi.12154⟩
Article dans une revue
hal-00839650v2
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Asymptotic and non asymptotic approximations for option valuationThomas Gerstner and Peter Kloeden. Computational finance, World scientific, pp.80, 2012
Chapitre d'ouvrage
hal-00720650v1
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Stochastic expansion for the diffusion processes and applications to option pricingProbability [math.PR]. Ecole Polytechnique X, 2013. English. ⟨NNT : ⟩
Thèse
pastel-00921808v2
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Weak approximations for arithmetic means of geometric Brownian motions and applications to Basket options2017
Pré-publication, Document de travail
hal-01502886v1
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