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63 résultats
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Modeling ex-ante risk premia in the oil market

 Remzi Uctum , Georges Prat
5th International Workshop on Financial Markets and Nonlinear Dynamics (FMND), 2021, Paris, Unknown Region
Communication dans un congrès hal-03513121v1

Formation des anticipations de change : l'hypothèse d'un processus mixte

 Georges Prat , Remzi Uctum
Economie et Prévision, 1996, 125 (4), pp.117-35
Article dans une revue halshs-00173052v1

The evidence of a mixed expectation generating process in the foreign exchange market

 Remzi Uctum , Georges Prat
F.Gardes and G.Prat. Price Expectations in Goods and Financial Markets: New developments in theory and empirical research, Edward Elgar, pp.251-70, 2000
Chapitre d'ouvrage halshs-00081614v1

How are oil price expectations formed ? Evidence from survey data

 Georges Prat , Remzi Uctum
Colloque "Dynamique des prix et des marchés de matières premières : analyse et prévisions" , 1998, Grenoble, Unknown Region
Communication dans un congrès hal-01638214v1

Jumps in equilibrium prices and asymmetric news in foreign exchange markets

 Imane El Ouadghiri , Remzi Uctum
Economic Modelling, 2016, 54, pp.218- 234. ⟨10.1016/j.econmod.2015.12.025⟩
Article dans une revue hal-01386027v1

Expectation formation in the foreign exchange market: a time varying heterogeneity approach using survey data

 Georges Prat , Remzi Uctum
12th INFINITI Conference on International Finance, 2014, Prato, Italy
Communication dans un congrès hal-01411784v1
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The dynamics of ex-ante risk premia in the foreign exchange market: Evidence from the yen/usd exchange rate Using survey data

 Georges Prat , Remzi Uctum
2008
Pré-publication, Document de travail hal-04140761v1

Do markets learn to rationally expect US interest rates? An anchoring approach

 Georges Prat , Remzi Uctum
Applied Economics, 2018, 50, pp.6458-6480
Article dans une revue hal-01697181v1
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The European growth synchronization through crises and structural changes

 Merih Uctum , Remzi Uctum , Chu-Ping C Vijverberg
Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 2021, 25 (1), pp.1-17. ⟨10.1515/snde-2018-0097⟩
Article dans une revue hal-03319011v1

Théorie et Econométrie du Déséquilibre en Economie Ouverte

 Remzi Uctum
Editions Economica, 1995, Coll. Approfondissement de la Connaissance Economique
Ouvrages hal-02497618v1
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Anticipations, prime de risque et structure par terme des taux d'intérêt : une analyse des comportements d'experts

 Georges Prat , Remzi Uctum
2006
Pré-publication, Document de travail hal-04138546v1
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Expectation formation in the foreign exchange market: a time-varying heterogeneity approach using survey data

 Georges Prat , Remzi Uctum
2014
Pré-publication, Document de travail hal-04141348v1
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Switching Between Expectation Processes in the Foreign Exchange Market: A Probabilistic Approach Using Survey Data

 Georges Prat , Remzi Uctum
Review of International Economics, 2007, 15 (4), pp.700-719
Article dans une revue halshs-00081586v1

Modeling the horizon-dependent ex-ante risk premium in the foreign exchange market: evidence from survey data

 Georges Prat , Remzi Uctum
XXXVII Simposio de la Asociación Española de Economía (SEAe 2012) , 2012, Vigo Spain
Communication dans un congrès hal-01411732v1

Persistence of announcement effects on the intraday volatility of stock returns: Evidence from individual data

 Remzi Uctum , Patricia Renou-Maissant , Georges Prat , Sylvie Lecarpentier-Moyal
Review of Financial Economics, 2017, 35, pp.43-56. ⟨10.1016/j.rfe.2017.03.001⟩
Article dans une revue halshs-02080313v1
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Economically rational expectations theory: evidence from the WTI oil price survey data

 Georges Prat , Remzi Uctum
2006
Autre publication scientifique halshs-00173113v1

Estimation of disequilibrium models with stochastic trade-offers

 Remzi Uctum
Department of Economics, University of Southampton , 1989, Southampton (U.K.), Unknown Region
Communication dans un congrès hal-01638211v1

Term structure of interest rates: modelling the risk premium using a two-horizons framework

 Georges Prat , Remzi Uctum
35th International Symposium on Money, Banking and Finance (GDRE) , 2018, Aix-en-Provence, France
Communication dans un congrès hal-01828854v1

Do markets learn to rationally expect US interest rates? Evidence from survey data

 Georges Prat , Remzi Uctum
33d International Symposium on Money, Banking and Finance (GDRE) , 2016, Clermont-Ferrand, Unknown Region
Communication dans un congrès hal-01638220v1

Term structure of interest rates: modelling the risk premium using a two-horizons framework

 Georges Prat , Remzi Uctum
5th International Symposium on Computational Economics and Finance (ISCEF), 2018, Paris, France
Communication dans un congrès hal-01828843v1
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Term structure of interest rates: modelling the risk premium using a two horizons framework

 Georges Prat , Remzi Uctum
Journal of Economic Behavior and Organization, 2021, 182, pp.421-436. ⟨10.1016/j.jebo.2019.09.006⟩
Article dans une revue hal-03319099v1
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Modeling the horizon-dependent risk premium in the forex market: evidence from survey data

 Georges Prat , Remzi Uctum
2012
Pré-publication, Document de travail hal-04141062v1

Modeling the horizon-dependent ex-ante risk premium in the foreign exchange market: evidence from survey data

 Georges Prat , Remzi Uctum
Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 2013, 23, pp.33 - 54
Article dans une revue hal-01385855v1

Expectation formation in the foreign exchange market: a time varying heterogeneity approach using survey data

 Georges Prat , Remzi Uctum
31èmes Journées Internationales d'Economie Monétaire, Bancaire et Financière (GDRE Monnaie, Banque, Finance) , 2014, Lyon, France
Communication dans un congrès hal-01411785v1

Does the expectation generating process change over time ? A probabilistic choice approach applied to the foreign exchange market

 Georges Prat , Remzi Uctum
XVèmes Journées Internationales d’Economie Monétaire et Bancaire , 1998, Toulouse, Unknown Region
Communication dans un congrès hal-01638213v1

Difficultés liées aux estimations économétriques de déséquilibre à spécifications stochastiques

 Remzi Uctum
22ème Colloque de l’Association Rhodanienne pour l’Econométrie Appliquée , 1990, Lyon, Région indéterminée
Communication dans un congrès hal-01638210v1

Changements dans les processus anticipatifs : quelle approche économétrique ?

 Georges Prat , Remzi Uctum
XLVème Congrès de l'AFSE , 1996, Paris, Région indéterminée
Communication dans un congrès hal-01638203v1

Formation des anticipations de change FF/$ : analyse de l’hypothèse de changements dans les processus au cours du temps

 Georges Prat , Remzi Uctum
17ème Congrès Annuel de l'AFFI , 1995, Paris, Région indéterminée
Communication dans un congrès hal-01638205v1

Econométrie des modèles à changements de régimes

 Remzi Uctum
Atelier d’Econométrie de MODEM, Université Paris-X Nanterre , 1998, Nanterre, Région indéterminée
Communication dans un congrès hal-01638215v1

Développements récents des modèles économétriques de déséquilibre et méthodes d’estimation

 Remzi Uctum
Séminaire de Macroéconomie et de Macroéconométrie de l’IEAE, Université Paris-X Nanterre , 1991, Nanterre, Région indéterminée
Communication dans un congrès hal-01638208v1
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