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7 résultats
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Sharp equivalency between $\rho$-AND $\tau$ -Mixing coefficients

Rémi Peyre
Studia Mathematica, 2013, 216 (3), pp.245-270. ⟨10.4064/sm216-3-4⟩
Article dans une revue hal-01231335v1
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A probabilistic approach to Carne's bound

Rémi Peyre
Potential Analysis, 2008, 29 (1), pp.17-36. ⟨10.1007/s11118-008-9083-7⟩
Article dans une revue istex hal-02373284v1
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Fractional Brownian motion satisfies two-way crossing

Rémi Peyre
Bernoulli, 2017, ⟨10.3150/16-BEJ858⟩
Article dans une revue hal-01282229v1
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Quelques problèmes d'inspiration physique en théorie des probabilités

Rémi Peyre
Mathématiques [math]. Ecole normale supérieure de lyon - ENS LYON, 2010. Français. ⟨NNT : ⟩
Thèse tel-00563472v1
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Shadow prices, fractional Brownian motion, and portfolio optimisation under transaction costs

Christoph Czichowsky , Rémi Peyre , Walter Schachermayer , Junjian Yang
Finance and Stochastics, 2018, 22 (1), pp.161-180. ⟨10.1007/s00780-017-0351-5⟩
Article dans une revue hal-02373296v1
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Some Ideas About Quantitative Convergence of Collision Models to Their Mean Field Limit

Rémi Peyre
Journal of Statistical Physics, 2009, 136, pp.1105-1130. ⟨10.1007/s10955-009-9820-3⟩
Article dans une revue hal-01282584v1
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Comparison between $\mathrm{W}_2$ distance and $\dot{\mathrm{H}}^{-1}$ norm, and Localization of Wasserstein distance

Rémi Peyre
ESAIM: Control, Optimisation and Calculus of Variations, 2018, 24 (4), pp.1489-1501. ⟨10.1051/cocv/2017050⟩
Article dans une revue hal-02373288v1