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Pierre-E. Thérond


Professeur associé à l'Institut de Science Financière et d'Assurances (ISFA - Université Lyon 1)

Docteur en sciences de gestion

Associé du Cabinet d'actuaires conseil Galea & Associés

Page personnelle : http://www.therond.fr

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Associate Professor at Institut de Science Financière et d'Assurances (ISFA - Université Lyon 1)

PhD in Management Sciences

Partner of Galea & Associés (actuarial consulting company)

Personal website: http://www.therond.fr


Ouvrage (y compris édition critique et traduction)6 documents

  • Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond. Modélisation statistique des phénomènes de durée: Applications actuarielles. Economica, pp.331, 2011, 2717861041. 〈hal-01231856〉
  • Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond, Marc Juillard. Modèles financiers en assurance - Analyses de risque dynamiques. Economica. Economica, pp.560, 2010, Assurance Audit Actuariat. 〈hal-00530880〉
  • Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond, Aymric Kamega. Scénarios économiques en assurance - Modélisation et simulation. Economica, pp.235, 2009, Assurance Audit Actuariat. 〈hal-00530874〉
  • Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond. Pilotage d'un régime de rentes viagères. Economica, pp.250, 2007, AAA. 〈hal-00593872〉
  • Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond. Modèles de durée - Applications actuarielles. Economica. Economica, pp.250, 2006, Assurance Audit Actuariat. 〈hal-00530877〉
  • Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond, Julien Jacquemin. Modèles financiers en assurance: Analyses de risque dynamiques. Economica, pp.365, 2005, 2717850961. 〈hal-01233341〉

Chapitre d'ouvrage3 documents

  • Pierre-Emmanuel Thérond. About Market Consistent Valuation in Insurance. Jean-Paul Laurent; Ragnar Norberg; Frédéric Planchet. Modelling in Life Insurance – A Management Perspective, Springer, 2016, 978-3-319-29774-3. 〈hal-01296792〉
  • Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond. Survival Analysis. Arthur Charpentier. Computational Actuarial Science with R, Chapman & Hall/CRC, pp.656, 2014, Chapman & Hall/CRC The R Series, 9781466592599. 〈https://www.crcpress.com/product/isbn/9781466592599〉. 〈hal-01152086〉
  • Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond. IAS 19 & 26 et les engagements à l’égard du personnel. Nouveau droit comptable belge : application pratique des normes IAS/IFRS, 2, Editions comptabilité & productivité A.S.B.L., pp.549-572, 2004. 〈hal-01231855〉

Article dans une revue20 documents

  • Pierre-Emmanuel Thérond. Dette souveraine et assurance : intérêts croisés. Banque & Stratégie, 2017, Traitement prudentiel de la dette souveraine : le casse-tête de la réforme, 〈http://www.revue-banque.fr/risques-reglementations/article/dette-souveraine-assurance-interets-croises〉. 〈hal-01467460〉
  • Olivier Lopez, Xavier Milhaud, Pierre-Emmanuel Thérond. Tree-based censored regression with applications in insurance. Electronic journal of statistics , Shaker Heights, OH : Institute of Mathematical Statistics, 2016, 10 (2), pp.2685-2716. 〈10.1214/16-EJS1189〉. 〈hal-01364437〉
  • Yahia Salhi, Pierre-Emmanuel Thérond, Julien Tomas. A Credibility Approach of the Makeham Mortality Law. European Actuarial Journal, 2016, 6 (1), pp.61-96. 〈http://link.springer.com/journal/13385〉. 〈10.1007/s13385-016-0125-z〉. 〈hal-01232683〉
  • Valérie Deppe, Pierre-Emmanuel Thérond. Communication financière : le prochain défi des assureurs. l'actuariel, Société des actuaires, 2016, pp.46-48. 〈http://www.institutdesactuaires.com/gene/main.php?base=237〉. 〈hal-01348051〉
  • Julien Azzaz, Stéphane Loisel, Pierre-Emmanuel Thérond. Some characteristics of an equity security next-year impairment. Review of Quantitative Finance and Accounting, Springer Verlag, 2015, 45 (1), pp.111-135. 〈http://link.springer.com/article/10.1007/s11156-014-0432-x#〉. 〈10.1007/s11156-014-0432-x〉. 〈hal-00820929v2〉
  • Olivier Lopez, Xavier Milhaud, Pierre-Emmanuel Thérond. Arbres de régression et de classification (CART). l'actuariel, Société des actuaires, 2015, pp.42-44. 〈hal-01152263〉
  • Pierre-Emmanuel Thérond. Les taux bas : changement de paradigme ? : Le point de vue de l'actuaire. Banque et Stratégie, 2015, pp.15-17. 〈http://www.revue-banque.fr/banque-detail-assurance/article/les-taux-bas-changement-paradigme〉. 〈hal-01221967〉
  • Jean-Charles Croix, Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond. Mortality: a statistical approach to detect model misspecification. Bulletin Français d'Actuariat, Institut des Actuaires, 2015, 15 (29), pp.13. 〈hal-01149396〉
  • Christian Robert, Pierre-Emmanuel Thérond. Distortion risk measures, ambiguity aversion and optimal effort. ASTIN Bulletin, Cambridge University Press (CUP), 2014, 44 (2), pp.277-302. 〈10.1017/asb.2014.3〉. 〈hal-00813199〉
  • Christian Robert, Pierre-Emmanuel Thérond. Ambiguïté et aversion à l'incertitude. l'actuariel, Société des actuaires, 2013, pp.48-49. 〈hal-01231852〉
  • Oberlain Nteukam Teuguia, Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond. Optimal strategies of hedging portfolio of unit-linked life insurance contracts with minimum death guarantee. Insurance: Mathematics and Economics, Elsevier, 2011, 48 (2), pp.161-175. 〈hal-00543029〉
  • Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond. MODEL RISK AND DETERMINATION OF SOLVENCY CAPITAL IN THE SOLVENCY 2 FRAMEWORK. International Review of Applied Financial Issues and Economics, 2011, 3 (2), pp.1:25. 〈hal-00625709〉
  • Pierre-Emmanuel Thérond, Pierre Valade. Appétence au risque : intégration au pilotage d'une société d'assurance. Assurances et gestion des risques, 2010, 78 (1-2), pp.125-144. 〈hal-00593904〉
  • Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond. Rentes en cours de service : un nouveau critère d'allocation d'actif. Bulletin Français d'Actuariat, Institut des Actuaires, 2009, 9 (17), pp.37..69. 〈hal-00443009〉
  • Frédéric Planchet, Marc Juillard, Pierre-Emmanuel Thérond. Perturbations extrêmes sur la dérive de mortalité anticipée. Assurances et gestion des risques, 2008, 76 (3), 11p. 〈hal-00397324〉
  • Pierre-Emmanuel Thérond, Frédéric Planchet. Provisions techniques et capital de solvabilité d'une compagnie d'assurance : méthodologie d'utilisation de Value-at-Risk. Assurances et gestion des risques, 2007, pp.1..10. 〈hal-00443007〉
  • Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond. Allocation d'actifs selon le critère de maximisation des fonds propres économiques en assurance non-vie : présentation et mise en oeuvre dans la réglementation française et dans un référentiel de type Solvabilité 2. Bulletin Français d'Actuariat, Institut des Actuaires, 2007, 7 (13), pp.10..38. 〈hal-00443028〉
  • Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond. Simulation de trajectoires de processus continus. Belgian Actuarial Bulletin, 2005, 5 (1), pp.1..13. 〈hal-00443003〉
  • Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond. Les principes de valorisation des engagements sociaux. Revue Fiduciaire Comptable, 2004. 〈hal-01231853〉
  • Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond. Évaluation de l'engagement de l'entreprise associé à un plan de stock-options. Bulletin Français d'Actuariat, Institut des Actuaires, 2003, 6 (11), pp.149..166. 〈hal-00443032〉

Pré-publication, Document de travail4 documents

  • Yahia Salhi, Pierre-Emmanuel Thérond. Age-Specific Adjustment of Graduated Mortality. 2016. 〈hal-01391285〉
  • Olivier Lopez, Xavier Milhaud, Pierre-Emmanuel Thérond. Tree-based censored regression with applications to insurance. 2015. 〈hal-01141228〉
  • Yahia Salhi, Pierre-Emmanuel Thérond. Alarm System for Credit Losses Impairment. 2014. 〈hal-00927391〉
  • Pierre-Emmanuel Thérond. Impact des futures normes IFRS sur la tarification et le provisionnement des contrats d'assurance vie : mise en oeuvre de méthodes par simulation. Mémoire d'actuariat (ISFA). 2003. 〈hal-00656965〉

Communication dans un congrès20 documents

  • Pierre-Emmanuel Thérond. En quoi la norme comptable influence-t-elle le choix des indicateurs de risque et de performance ?. 3e journée des actuaires Experts ERM-CERA, Mar 2016, Paris, France. 〈hal-01296802〉
  • Pierre-Emmanuel Thérond. Data Science en assurance : une brève incitation. Séminaire Big data Natixis Assurances, Sep 2016, Paris, France. 〈hal-01367393〉
  • Xavier Milhaud, Pierre-Emmanuel Thérond, Olivier Lopez. Weighted CART algorithm for censored data. 100 % Data Science, Nov 2016, Paris, France. 〈http://www.institutdesactuaires.com〉. 〈hal-01396747〉
  • Pierre-Emmanuel Thérond. Assurance et actuariat : éléments de perspective. Université d'été de l'Institut des Actuaires, Jul 2015, Brest, France. 〈hal-01176057〉
  • Pierre-Emmanuel Thérond. Role of models in insurance regulation and financial reporting. Modelling in Life Insurance : A Management Perspective, Oct 2015, Lyon, France. 2015. 〈hal-01233342〉
  • Pierre-Emmanuel Thérond. Some characteristics of an equity security next-year impairment. Congrès de l'Association Francophone de Comptabilité (AFC), May 2014, Lille, France. 2014. 〈hal-01152099〉
  • Pierre-Emmanuel Thérond. Alarm System for Credit Losses Impairment under IFRS 9. Colloque IFRS – Bâle – Solvency, Oct 2014, Poitiers, France. 2014. 〈hal-01152097〉
  • Pierre-Emmanuel Thérond. Dépréciations d'actifs financiers en IAS 39 : quelques caractéristiques. Conférence-débat AFIR-ERM (Institut des Actuaires), Jan 2014, Paris, France. 〈hal-00947589〉
  • Pierre-Emmanuel Thérond, Julien Azzaz. Some characteristics of an equity security next-year impairment. Séminaire technique de la Chaire " Management de la modélisation ", Apr 2013, Nanterre, France. 〈hal-00933278〉
  • Jean-Charles Croix, Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond. Mortality : a statistical approach to detect model misspecification. AFIR Colloquium, Jun 2013, Lyon, France. 〈hal-00839339〉
  • Pierre-Emmanuel Thérond. Les risques, les assurances et la normalisation. Atelier du PUCA " enjeux économiques de la normalisation technique ", 3e séminaire : normalisation, responsabilité, risques, Oct 2012, Paris La Défense, France. 〈hal-00931710〉
  • Pierre-Emmanuel Thérond. Mesure et gestion des risques d'assurance. Congrès annuel de l'Institut des Actuaires, Jun 2008, Paris, France. 〈hal-00933281〉
  • Pierre-Emmanuel Thérond. Évaluation de contrats d'assurance vie en euros : une problématique actuelle. Séminaire ISFA-ENSIMAG, Mar 2008, Lyon, France. 〈hal-00933282〉
  • Pierre-Emmanuel Thérond. Solvency II, IFRS : l'impact des modèles d'actifs retenus. 31e journée de séminaires actuariels ISFA Lyon et ISA-HEC Lausanne, Nov 2005, Lausanne, Suisse. 〈hal-00933285〉
  • Pierre-Emmanuel Thérond. Impact of the asset jumps in insurance: IFRS / Solvency II. 15th International AFIR Colloquium, Sep 2005, Zurich, Switzerland. 〈hal-00932971〉
  • Pierre-Emmanuel Thérond. Asset allocation: new constraints induced by the Solvency II project. 36th International ASTIN Colloquium, Sep 2005, Zurich, Switzerland. 〈hal-00932969〉
  • Pierre-Emmanuel Thérond. Allocation d'actifs d'un régime de rentiers en cours de service. 27e journée de séminaires actuariels ISFA Lyon et ISA-HEC Lausanne, Dec 2004, Lyon, France. 〈hal-00933288〉
  • Pierre-Emmanuel Thérond, Frédéric Planchet. Approche scientifique des logiciels DFA. Commission dommages de l'Institut des Actuaires., Feb 2004, Paris, France. 〈hal-00933303〉
  • Pierre-Emmanuel Thérond. Financial Risk Management of a Defined Benefit Plan. 8th congress on Insurance: Mathematics and Economics, Jun 2004, Rome, Italy. 〈hal-00932967〉
  • Pierre-Emmanuel Thérond. Asset allocation of a pension scheme during the decumulation phase. 14th AFIR Colloquium, Nov 2004, Boston, United States. pp.111-134, 2004, 〈http://www.actuaries.org/index.cfm?lang=FR&DSP=AFIR&ACT=COLLOQUIA〉. 〈hal-00932968〉

Thèse1 document

  • Pierre-Emmanuel Thérond. Mesure et gestion des risques d'assurance : analyse critique des futurs référentiels prudentiel et d'information financière. Gestion des risques [q-fin.RM]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2007. Français. 〈tel-00655896〉