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Liste de publications


Journal articles20 documents

  • Jean-Charles Garibal, Patrick Kouontchou, Bertrand Maillet. Du MEDAF avec risque systémique à la détermination des Institutions Financières d'Importance Systémique. Revue Economique, 2018, 443-475 p. ⟨hal-02312149⟩
  • Patrick Kouontchou, Bertrand Maillet, Alejandro Modesto, Sessi Tokpavi. Quand l’union fait la force : un indice de risque systémique, When unity makes strenght: a systemic risk index. Revue Economique, Presses de Sciences Po, 2017, 68 (HS1), pp.87--106. ⟨10.3917/reco.hs02.0087⟩. ⟨hal-01697635⟩
  • Patrick Kouontchou, Bertrand Maillet, Alejandro Modesto, Sessi Tokpavi. Quand l’union fait la force : un indice de risque systémique. Revue Economique, 2017, 87-106 p. ⟨hal-02312034⟩
  • Christophe Boucher, Patrick Kouontchou, Bertrand Maillet. Du risque des mesures de risque systémique. Revue Economique, 2016, 263-278 p. ⟨hal-02312096⟩
  • Christophe Boucher, Patrick Kouontchou, Bertrand Maillet. Du risque des mesures de risque systémique. Revue Economique, Presses de Sciences Po, 2015, 67 (2016/02), pp.263 - 278. ⟨10.3917/reco.pr2.0065⟩. ⟨hal-01243404⟩
  • Christophe Boucher, Michel Boutillier, Vincent Bouvatier, Patrick Kouontchou, Ursula Szczerbowicz. Introduction : Risque systémique et politiques macro/micro prudentielles. Revue Economique, Presses de Sciences Po, 2015, 66, pp.469 - 480. ⟨hal-01371742⟩
  • Benjamin Hamidi, Christophe Hurlin, Patrick Kouontchou, Bertrand Maillet. A DARE for VaR. Finance, Presses universitaires de Grenoble, 2015, 36 (1), pp.7--38. ⟨hal-01243402⟩
  • Benjamin Hamidi, Christophe Hurlin, Patrick Kouontchou, Bertrand Maillet. A DARE for VaR. Finance, Presses universitaires de Grenoble, 2015, 7-38 p. ⟨hal-02312327⟩
  • Christophe Boucher, Jón Daníelsson, Patrick Kouontchou, Bertrand Maillet. Risk models-at-risk. Journal of Banking and Finance, Elsevier, 2014, 44, pp.72--92. ⟨10.1016/j.jbankfin.2014.03.019⟩. ⟨hal-01243413⟩
  • Christophe Boucher, Jón Daníelsson, Patrick Kouontchou, Bertrand Maillet. Risk model-at-risk. Journal of Banking and Finance, Elsevier, 2014, pp.72-92. ⟨10.1016/j.jbankfin.2014.03.019⟩. ⟨hal-01370130⟩
  • Christophe Boucher, Jon Danielsson, Patrick Kouontchou, Bertrand Maillet. Risk Model-at-Risk. Journal of Banking and Finance, Elsevier, 2014, 44. ⟨hal-01386003⟩
  • Christophe Boucher, Jon Danielsson, Patrick Kouontchou, Bertrand Maillet. Risk models-at-risk. Journal of Banking & Finance, 2014, 72-92 p. ⟨hal-02312332⟩
  • Christophe Boucher, Gregory Jannin, Patrick Kouontchou, Bertrand Maillet. An Economic Evaluation of Model Risk in Long-term Asset Allocations.. Review of International Economics, Wiley, 2013, 21 (3), pp.475 - 491. ⟨10.1111/roie.12049⟩. ⟨hal-01369201⟩
  • Christophe Boucher, Gregory Jannin, Patrick Kouontchou, Bertrand Maillet. An Economic Evaluation of Model Risk in Long-term Asset Allocations. Review of International Economics, Wiley, 2013. ⟨hal-01386004⟩
  • Christophe Boucher, Gregory Jannin, Patrick Kouontchou, Bertrand Maillet. An Economic Evaluation of Model Risk in Long‐term Asset Allocations. Review of International Economics, 2013, 475-491 p. ⟨hal-02312334⟩
  • Christophe Boucher, Benjamin Hamidi, Patrick Kouontchou, Bertrand Maillet. Une évaluation économique du risque de modèle pour les investisseurs de long-terme. Revue Economique, Presses de Sciences Po, 2012. ⟨hal-01386007⟩
  • Christophe Boucher, Benjamin Hamidi, Patrick Kouontchou, Bertrand Maillet. Une évaluation économique du risque de modèle pour les investisseurs de long terme. Revue Economique, Presses de Sciences Po, 2012, 63 (3), pp.591-600. ⟨10.3917/reco.633.0591⟩. ⟨hal-00820721⟩
  • Christophe Boucher, Benjamin Hamidi, Patrick Kouontchou, Bertrand Maillet. Une evaluation economique du risque de modele pour les investisseurs de long terme. (An Economic Evaluation of the Model Risk for Long-Term Investors. With English summary.).. Revue Economique, Presses de Sciences Po, 2012, 63 (3), pp.591 - 600. ⟨hal-01380667⟩
  • Benjamin Hamidi, Patrick Kouontchou, Bertrand Maillet. L'approche DARE pour une mesure de risque diversifiée. Revue Economique, Presses de Sciences Po, 2010, 61 (3), pp.635-643. ⟨10.3917/reco.613.0635⟩. ⟨hal-00650866⟩
  • Patrick Kouontchou, Bertrand Maillet. Rose des vents, éventails et explosions d'étoiles sur le marché français. Banque & Marchés, Revue Banque, 2008, 96, pp.42-62. ⟨hal-00310527⟩

Conference papers5 documents

  • Patrick Kouontchou, Jean-Charles Garibal, B. Maillet. Du MEDAF avec risque systémique à la détermination des Institutions Financières d'Importance Systémique. 6th International Conference of the Financial Engineering and Banking Society, Jun 2016, Malaga, Espagne. ⟨hal-03027833⟩
  • Patrick Kouontchou, Jean-Charles Garibal, B. Maillet. Du MEDAF avec risque systémique à la détermination des Institutions Financières d'Importance Systémique. 33rd International Conference of the French Finance Association, May 2016, Liège, Belgique. ⟨hal-03027799⟩
  • Patrick Kouontchou, Jean-Charles Garibal, B. Maillet. Du MEDAF avec risque systémique à la détermination des Institutions Financières d'Importance Systémique. 33èmes Journées Internationales d’Economie Monétaire, Bancaire et Financière, Jul 2016, Clermont-Ferrand, France. ⟨hal-03027851⟩
  • Patrick Kouontchou, Jean-Charles Garibal, Bertrand Maillet. Du MEDAF avec risque systémique à la détermination des Institutions Financières d'Importance Systémique. International Conference on Economic and Financial Risks, Jun 2016, Niort, France. ⟨hal-03027783⟩
  • Kaj-Mikael Bjork, Patrick Kouontchou, Amaury Lendasse, Yoan Miche, Bertrand Maillet. Towards a Tomographic Index of Systemic Risk Measures. 23rd European Symposium on Artificial Neural Networks , Apr 2015, Bruges, Belgium. pp.543-548. ⟨hal-01697563⟩

Book sections2 documents

  • Patrick Kouontchou. with Lendasse, Amaury, , Miche, Yoan, , Modesto, Alejandro, , Sarlin, Peter, , Maillet, Bertrand. 2016. A R-SOM Analysis of the Link between Financial Market Conditions and a Systemic Risk Index Based on ICA-Factors of Systemic Risk Measures.. HICSS '16 Proceedings of the 2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS). : Washington : IEEE Computer Society, 1759-1770 p., 2016. ⟨hal-03027884⟩
  • Patrick Kouontchou. with Björk, Kaj-Mikael, Lendasse, Amaury, , Miche, Yoan, , Maillet, Bertrand. 2015. Towards a Tomographic Index of Systemic Risk Measures.,. Proceedings of the 23rd European Symposium on Artificial Neural Networks, Computational Intelligence and Machine Learning, ESANN 2015, Bruges, Belgium, April 22-23-24, 2015. : Louvain-la-Neuve : Ciaco, 543-548 p., 2015. ⟨hal-03027890⟩

Directions of work or proceedings1 document

  • Patrick Kouontchou. with Lendasse, Amaury, Miche, Yoan, Maillet, Bertrand. 2013. Forecasting Financial Markets with Classified Tactical Signals., ESANN 2013: 21st European Symposium on Artificial Neural Networks, Computational Intelligence And Machine Learning Bruges April 24-25-26, 2013. : ESANN, 363-368 p.. 2013. ⟨hal-03027896⟩

Other publications2 documents

  • Christophe Hurlin, Patrick Kouontchou, Bertrand Maillet. Un MEDAF à plusieurs moments réalisés. 2010. ⟨halshs-00482370⟩
  • Benjamin Hamidi, Patrick Kouontchou, Bertrand Maillet. L'approche DARE pour une mesure de risque diversifiée. 2010. ⟨halshs-00476387⟩

Preprints, Working Papers, ...2 documents

  • Christophe Boucher, Gregory Jannin, Bertrand Maillet, Patrick Kouontchou. An Economic Evaluation of Model Risk in Long-term Asset Allocations. 2013. ⟨halshs-00825303⟩
  • Christophe Boucher, Benjamin Hamidi, Patrick Kouontchou, Bertrand Maillet. Une évaluation économique du risque de modèle pour les investisseurs de long-terme. 2012. ⟨halshs-00825337⟩

Reports2 documents

  • Patrick Kouontchou. Revue Economique. [Rapport de recherche] Revue Economique. 2019. ⟨hal-03028149⟩
  • Jean-Charles Garibal, Patrick Kouontchou, Bertrand Maillet. Du MEDAF avec risque Systémique à la détermination des Institutions Financières d'Importance Systémique. [Research Report] 2527, Orleans Economics Laboratory / Laboratoire d'Economie d'Orleans (LEO), University of Orleans. 2017. ⟨hal-01697637⟩

Theses1 document

  • Patrick Kouontchou Kepawou. From high frequency data information : four empiricals investigations on risks measurements and asset pricing models. Economics and Finance. Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, 2008. English. ⟨tel-00364023⟩