Sobol-Hoeffding decomposition: bounds and extremes
Olivier Roustant
2018
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On the validity of parametric block correlation matrices with constant within and between group correlations
O Roustant
,
Y Deville
2017
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Invariances of random fields paths, with applications in Gaussian Process Regression
David Ginsbourger
,
Olivier Roustant
,
Nicolas Durrande
2013
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Model risk in the pricing of weather derivatives
Olivier Roustant
,
Jean-Paul Laurent
,
Xavier Bay
,
Laurent Carraro
Bankers Markets & Investors : an academic & professional review , 2004, 72, p. 5-16
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Inversion of a costly multivariate function in presence of categorical variables
Jhouben Janyk Cuesta Ramirez
,
Olivier Roustant
,
Rodolphe Le Riche
,
Alain Gliere
,
Cédric Durantin
,
et al.
APPLIED INVERSE PROBLEMS CONFERENCE , Jul 2019, Grenoble, France
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Optimization in presence of categorical variables
Jhouben Janyk Cuesta Ramirez
,
Olivier Roustant
,
Alain Gliere
,
Rodolphe Le Riche
,
Cédric Durantin
,
et al.
Journées scientifiques d'automne de la chaire OQUAIDO , Dec 2020, par visioconférence, France
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Approximating Gaussian Process Emulators with Linear Inequality Constraints and Noisy Observations via MC and MCMC
Andrés López-Lopera
,
François Bachoc
,
Nicolas Durrande
,
Jérémy Rohmer
,
Déborah Idier
,
et al.
International Conference on Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods in Scientific Computing , Jul 2018, Rennes, France. pp.363-381,
⟨10.1007/978-3-030-43465-6_18⟩
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Implementing statistical methods to improve information system management in a semiconductor industry
Michel Lutz
,
Espéran Padonou
,
Olivier Roustant
European Network for Business and Industrial Statistics (ENBIS) , Sep 2013, Ankara, Turkey
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Global sensitivity analysis using derivative-based sparse Poincaré chaos expansions
Nora Lüthen
,
Olivier Roustant
,
Fabrice Gamboa
,
Bertrand Iooss
,
Stefano Marelli
,
et al.
International Journal for Uncertainty Quantification , 2023, 13, pp.57-82
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Composition chimique des dépôts atmosphériques à l’horizon 2020-2040
Aude Pascaud
,
Stéphane Sauvage
,
Christian Pagé
,
Olivier Roustant
,
Anne Probst
,
et al.
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Predicting on circular domains with Gaussian processes
Olivier Roustant
,
Espéran Padonou
Predicting on circular domains with Gaussian processes , Mar 2015, Dortmund, Germany.
⟨10.1002/qre.1651⟩
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Un exemple de pr é-projet à trois acteurs en école d'ingénieur
Olivier Roustant
,
Laurent Carraro
,
Aurélio Rodriguez
Questions de p pédagogie dans l'enseignement supérieur , Jan 2007, Louvain, Belgique
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Some research results of the DICE project
Olivier Roustant
,
Laurent Carraro
UCM 2010 conference , Jul 2010, She eld, United Kingdom
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Méthodes à noyaux basées sur des graphes pour l'approximation de fonctions numériques
Olivier Roustant
Séminaire ISIMA , Jan 2013, Aubière, France
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Produits dérivés climatiques : aspects économétriques et financiers
Olivier Roustant
Thèse
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Universal Prediction Distribution for Surrogate Models
Malek Ben Salem
,
Olivier Roustant
,
Fabrice Gamboa
,
Lionel Tomaso
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Monitoring an industrial information system using R with holt-winters filtering and Qn robust standard deviation estimator
Michel Lutz
,
Olivier Roustant
,
Xavier Boucher
Journal of Computer Resource Management , 2011
Article dans une revue
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Un nouveau critère statistique en forme de radar pour la mesure de l'uniformité des plans d'expériences et de leurs projections sur les sous-espaces
L. Carraro
,
J. Franco
,
Olivier Roustant
38ème Journées de Statistiques (JdS 2006) , May 2006, Clamart, France
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Construction d'un critère d'optimalité pour les plans d'expériences numériques dans le cadre de la propagation d'incertitudes
C. Helbert
,
L. Carraro
,
B. Corre
,
Olivier Roustant
30 ans de Méthodologie de la Recherche Expérimentale , Jun 2005, Aix en Provence, France
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A RADAR-SHAPED STATISTIC FOR TESTING AND VISUALIZING UNIFORMITY PROPERTIES IN COMPUTER EXPERIMENTS
Jessica Franco
,
Laurent Carraro
,
Olivier Roustant
,
Astrid Jourdan
2007
Pré-publication, Document de travail
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Estimation Risk and the Pricing of Weather Derivatives
Olivier Roustant
,
Jean-Paul Laurent
,
Xavier Bay
,
Laurent Carraro
AFFI rencontre chercheurs / industrie financière , Dec 2001, Paris, France
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On ANOVA Decompositions of Kernels and Gaussian Random Field Paths
David Ginsbourger
,
Olivier Roustant
,
Dominic Schuhmacher
,
Nicolas Durrande
,
Nicolas Lenz
Ronald Cools, Dirk Nuyens.
Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods , 163, Springer International Publishing, pp 315-330, 2016, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics,
⟨10.1007/978-3-319-33507-0_15⟩
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Support indices: Measuring the effect of input variables over their supports
Jana Fruth
,
Olivier Roustant
,
Sonja Kuhnt
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Computer experiments with functional inputs and scalar outputs by a norm-based approach
Thomas Muehlenstaedt
,
Jana Fruth
,
Olivier Roustant
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Polar Gaussian Processes and Experimental Designs in Circular Domains
Espéran Padonou
,
Olivier Roustant
Article dans une revue
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Adaptive Designs of Experiments for Accurate Approximation of a Target Region
Victor Picheny
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David Ginsbourger
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Olivier Roustant
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Raphael T. Haftka
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Nam-Ho Kim
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Sequential dimension reduction for learning features of expensive black-box functions
Malek Ben Salem
,
François Bachoc
,
Olivier Roustant
,
Fabrice Gamboa
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Lionel Tomaso
2019
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It Capacity Forecasting: Statistical Modelling Process and Applications for Semiconductor Industry
Michel Lutz
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Xavier Boucher
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Xavier Ambrosioni
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Modélisation statistique de la température pour la gestion des produits dérivés climatiques
Olivier Roustant
Journées de Statistiques (JDS 2006) organisées par la Société Française de Statistique (SFdS) , May 2006, Clamart, France
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Global sensitivity analysis for optimization with variable selection
Adrien Spagnol
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Rodolphe Le Riche
,
Sébastien da Veiga
,
Olivier Roustant
PGMO Days 2017 , Nov 2017, Saclay, France
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