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Economic Scenario Generators: a risk management tool for insurance

 Pierre-Edouard Arrouy , Alexandre Boumezoued , Bernard Lapeyre , Sophian Mehalla
MathematicS In Action, 2022, 11 (1), pp.43--60
Article dans une revue hal-03671943v2

A priori bound for the supremum of solutions of stable stochastic differential equations

 Bernard Lapeyre
Stochastics and Stochastics Reports, 2007, 28 (3), pp.145 - 160. ⟨10.1080/17442508908833589⟩
Article dans une revue hal-01667087v1

Sequences with low discrepancy generalisation and application to Robbins-Monro algorithm

 Bernard Lapeyre , Gilles Pagès , Karam Sab
Statistics, 1990, 21 (2), pp.251 - 272. ⟨10.1080/02331889008802246⟩
Article dans une revue hal-01667083v1

TRM6/61 connects PKCα with translational control through tRNAiMet stabilization: impact on tumorigenesis

 Françoise Macari , Y El-Houfi , G Boldina , Hao Xu , S Khoury-Hanna , et al.
Oncogene, 2016, 35 (14), pp.1785-1796. ⟨10.1038/onc.2015.244⟩
Article dans une revue hal-01224206v1

Pricing derivatives on graphics processing units using Monte Carlo simulation

 Lokman A. Abbas-Turki , Stéphane Vialle , Bernard Lapeyre , Patrick Mercier
Concurrency and Computation: Practice and Experience, 2014, 26 (9), pp.1679-1697. ⟨10.1002/cpe.2862⟩
Article dans une revue hal-00773740v1

CONVENIENT MULTIPLE DIRECTIONS OF STRATIFICATION

 Benjamin Jourdain , Bernard Lapeyre , Piergiacomo Sabino
International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2011, 14 (06), pp.867 - 897. ⟨10.1142/S0219024911006772⟩
Article dans une revue hal-01666869v1
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How many inner simulations to compute conditional expectations with least-square Monte Carlo?

 Aurélien Alfonsi , Bernard Lapeyre , Jérôme Lelong
Methodology and Computing in Applied Probability, 2023, 25 (3), pp.71. ⟨10.1007/s11009-023-10038-x⟩
Article dans une revue hal-03770051v2

American options by Malliavin calculus and nonparametric variance and bias reduction methods

 L. Abbas-Turki , Bernard Lapeyre
SIAM Journal on Financial Mathematics, 2012, 3 (1), pp.479 - 510. ⟨10.1137/11083890X⟩
Article dans une revue hal-01666862v1
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Jacobi Stochastic Volatility factor for the Libor Market Model

 Pierre-Edouard Arrouy , Alexandre Boumezoued , Bernard Lapeyre , Sophian Mehalla
Finance and Stochastics, 2022, 26 (4), pp.771-823. ⟨10.1007/s00780-022-00488-5⟩
Article dans une revue hal-02468583v2
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A framework for adaptive Monte-Carlo procedures

 Bernard Lapeyre , Jérôme Lelong
Monte Carlo Methods and Applications, 2011, 17 (1), pp.77-98. ⟨10.1515/MCMA.2011.002⟩
Article dans une revue hal-00448864v2

A Forward Solution for Computing Risk-Neutral Derivatives Exposure

 Marouan Iben Taarit , Bernard Lapeyre
2017
Pré-publication, Document de travail hal-01667100v1

Infrastructure maintenance, regeneration and service quality economics: A rail example

 Marc Gaudry , Bernard Lapeyre , Emile Quinet
Transportation Research Part B: Methodological, 2016, 86, pp.181 - 210. ⟨10.1016/j.trb.2016.01.015⟩
Article dans une revue hal-01666856v1
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Using Premia and Nsp for Constructing a Risk Management Benchmark for Testing Parallel Architecture

 Jean-Philippe Chancelier , Bernard Lapeyre , Jérôme Lelong
Concurrency and Computation: Practice and Experience, 2014, 26 (9), pp.1654-1665. ⟨10.1002/cpe.2893⟩
Article dans une revue hal-00447845v2

Jauges de contrainte piezorésistives sérigraphiées intégrées sur substrat piezoélectrique pour une application microrobot on chip MOC

 Hélène Debeda , Claude Pellet , M. Harispuru , Bernard Lapeyre , Claude Lucat , et al.
Journées du pôle Robotique, 2003, France. pp.1
Communication dans un congrès hal-00183124v1

Variational inequalities and the pricing of American options

 Patrick Jaillet , Damien Lamberton , Bernard Lapeyre
Acta Applicandae Mathematicae, 1990, 21 (3), pp.263 - 289. ⟨10.1007/BF00047211⟩
Article dans une revue istex hal-01667008v1
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Neural network regression for Bermudan option pricing

 Bernard Lapeyre , Jérôme Lelong
Monte Carlo Methods and Applications, 2021, 27 (3), pp.227-247. ⟨10.1515/mcma-2021-2091⟩
Article dans une revue hal-02183587v3

Convenient Multiple Directions of Stratification

 Benjamin Jourdain , Bernard Lapeyre , Piergiacomo Sabino
International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2011, 14 (6), pp.867-897. ⟨10.1142/S0219024911006772⟩
Article dans une revue hal-00477403v1

Une application de la théorie des excursions à une diffusion réfléchie dégénérée

 Bernard Lapeyre
Probability Theory and Related Fields, 1990, 87 (2), pp.189 - 207. ⟨10.1007/BF01198429⟩
Article dans une revue istex hal-01667077v1

High Dimensional Pricing of Exotic European Contracts on a GPU Cluster, and Comparison to a CPU Cluster

 Lokman A. Abbas-Turki , Stéphane Vialle , Bernard Lapeyre , Patrick Mercier
Second International Workshop on Parallel and Distributed Computing in Finance - PDCoF 2009, May 2009, Rome, Italy. Proceedings on CD-ROM (8 p.), ⟨10.1109/IPDPS.2009.5161143⟩
Communication dans un congrès hal-00390289v1
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AMERICAN OPTIONS BASED ON MALLIAVIN CALCULUS AND NONPARAMETRIC VARIANCE REDUCTION METHODS

 Lokman Abbas-Turki , Bernard Lapeyre
2011
Pré-publication, Document de travail hal-00589081v2
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A Simple GDP-based Model for Public Investments at Risk

 Bernard Lapeyre , Emile Quinet
Journal of Benefit-Cost Analysis, 2017, 8 (01), pp.91 - 114. ⟨10.1017/bca.2017.5⟩
Article dans une revue hal-01666574v1

Competitive Monte Carlo methods for the pricing of Asian options

 Bernard Lapeyre , Emmanuel Temam
The Journal of Computational Finance, 2001, 5 (1), pp.39 - 57. ⟨10.21314/JCF.2001.061⟩
Article dans une revue hal-01667057v1
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Infrastructure maintenance, regeneration and service quality economics: A rail example

 Marc Gaudry , Bernard Lapeyre , Emile Quinet
2015
Pré-publication, Document de travail halshs-00559637v3
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