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Asymptotic Cramér type decomposition for Wiener and Wigner integrals
Solesne Bourguin
,
Jean-Christophe Breton
Article dans une revue
hal-00731849v1
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Wasserstein distance estimates for jump-diffusion processes
Jean-Christophe Breton
,
Nicolas Privault
2022
Pré-publication, Document de travail
hal-03894145v1
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Infinite dimensional functional convergences in random balls model
Jean-Christophe Breton
,
Renan Gobard
Article dans une revue
hal-01258513v1
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Bounds on option prices in point process diffusion models
Jean-Christophe Breton
,
Nicolas Privault
International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2008, 11 (6), pp.597-610
Article dans une revue
hal-00348146v1
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Contributions à l'étude de quelques fonctionnelles stochastiques
Jean-Christophe Breton
Mathématiques [math]. Université de La Rochelle, 2009
HDR
tel-00439773v1
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Convergence in variation of the joint laws of multiple Wiener-Itô integrals
Jean-Christophe Breton
Statistics and Probability Letters, 2006, 76, pp.1904-1913
Article dans une revue
hal-00348150v1
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Convergence in variation of the laws of multiple stable integrals
Jean-Christophe Breton
Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série I, Mathématique, 2004, 138, pp.239-244
Article dans une revue
hal-00348153v1
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Convex ordering for random vectors using predictable representation
Marc Arnaudon
,
Jean-Christophe Breton
,
Nicolas Privault
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hal-00224543v1
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Macroscopic analysis of determinantal random balls
Jean-Christophe Breton
,
Adrien Clarenne
,
Renan Gobard
Article dans une revue
hal-02072326v1
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On the rate of convergence in non-central asymptotics of the Hermite variations of fractional Brownian sheet
Jean-Christophe Breton
Probability and Mathematical Statistics, 2011, 31 (2), pp.301-311
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hal-00702931v1
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Integrability and regularity of the flow of stochastic differential equations with jumps
Jean-Christophe Breton
,
Nicolas Privault
Theory of Probability and Its Applications c/c of Teoriia Veroiatnostei i Ee Primenenie, 2020, 65 (1), pp.82-101. ⟨10.1137/S0040585X97T989830⟩
Article dans une revue
hal-02405866v1
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Rescaled weighted random balls models and stable self-similar random fields
Jean-Christophe Breton
,
Clément Dombry
2009
Pré-publication, Document de travail
hal-00308169v2
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Convergence in variation of the joint laws of multiple stable stochastic integrals
Jean-Christophe Breton
Probability and Mathematical Statistics, 2008, 28 (1), pp.21-40
Article dans une revue
hal-00348131v1
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Regularity of the laws of shot noise series and of related processes
Jean-Christophe Breton
2009
Pré-publication, Document de travail
hal-00421430v1
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Functional macroscopic behavior of weighted random ball model
Jean-Christophe Breton
,
Clement Dombry
ALEA : Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics, 2011, 8, pp.177-196
Article dans une revue
hal-00460679v1
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Simultaneous Asymptotics for the Shape of Random Young Tableaux with Growingly Reshuffled Alphabets
Jean-Christophe Breton
,
Christian Houdré
2008
Pré-publication, Document de travail
hal-00348806v1
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A q-binomial extension of the CRR asset pricing model
Jean-Christophe Breton
,
Youssef El-Khatib
,
Jun Fan
,
Nicolas Privault
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hal-03205108v1
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Absolute continuity of joint laws of multiple stable stochastic integrals
Jean-Christophe Breton
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istex
hal-00348156v1
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Convex comparison inequalities for exponential jump-diffusion processes
Jean-Christophe Breton
,
Nicolas Privault
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hal-00348140v1
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Error bounds on the non-normal approximation of Hermite power variations of fractional Brownian motion
Jean-Christophe Breton
,
Ivan Nourdin
2008
Pré-publication, Document de travail
hal-00273694v1
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Exact confidence intervals for the Hurst parameter of a fractional Brownian motion
Jean-Christophe Breton
,
Ivan Nourdin
,
Giovanni Peccati
2009
Pré-publication, Document de travail
hal-00356718v1
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Convex comparison inequalities for non-Markovian stochastic integrals
Jean-Christophe Breton
,
Benjamin Laquerrière
,
Nicolas Privault
Article dans une revue
hal-00879513v1
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Factorial moments of point processes
Jean-Christophe Breton
,
Nicolas Privault
Article dans une revue
hal-00873032v1
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Confidence intervals for the Hurst parameter of a fractional Brownian motion based on finite sample size
Jean-Christophe Breton
,
Jean-François Coeurjolly
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hal-00424559v2
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Wasserstein distance estimates for stochastic integrals by forward-backward stochastic calculus
Jean-Christophe Breton
,
Nicolas Privault
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hal-02932116v1
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On the limiting law of the length of the longest common and increasing subsequences in random words
Jean-Christophe Breton
,
Christian Houdré
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hal-01153127v1
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Intégrales stables multiples : propriétés des lois ; principe local d'invariance pour des variables aléatoires stationnaires
Jean-Christophe Breton
Mathématiques [math]. Université des Sciences et Technologie de Lille - Lille I, 2001. Français. ⟨NNT : ⟩
Thèse
tel-00001343v1
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