Recherche - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu

Filtrer vos résultats

50 résultats
Page :
triés par
Image document

Do actuaries believe in longevity deceleration?

 Edouard Debonneuil , Stéphane Loisel , Frédéric Planchet
2015
Pré-publication, Document de travail hal-01219270v2
Image document

Construction de lois d'expérience en présence d'évènements concurrents : Application à l'estimation des lois d'incidence d'un contrat dépendance

 Quentin Guibert , Frédéric Planchet
Bulletin Français d'Actuariat, 2014, 14 (27), pp.5-28
Article dans une revue hal-01169225v1
Image document

Perturbations extrêmes sur la dérive de mortalité anticipée

 Frédéric Planchet , Marc Juillard , Pierre-Emmanuel Thérond
Assurances et gestion des risques, 2008, 76 (3), 11p
Article dans une revue hal-00397324v1
Image document

Apport des méthodes de durée de vie au domaine de l'assurance. Application aux contrats d'assurances automobiles

 Kamal Boukhetala , Jean-Marie Marion , Abder Oulidi
41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France
Communication dans un congrès inria-00386619v1

Modèles financiers en assurance - Analyses de risque dynamiques

 Frédéric Planchet , Pierre-Emmanuel Thérond , Marc Juillard
Economica. Economica, pp.560, 2010, Assurance Audit Actuariat
Ouvrages hal-00530880v1
Image document

Simulation de trajectoires de processus continus

 Frédéric Planchet , Pierre-Emmanuel Thérond
Belgian Actuarial Bulletin, 2005, 5 (1), pp.1..13
Article dans une revue hal-00443003v1
Image document

L'engagement d'un régime de retraite supplémentaire à prestations définies

 Frédéric Planchet , Fabrice Magnin
Bulletin Français d'Actuariat, 2000, 4 (7), pp.1..28
Article dans une revue hal-00443031v1

Stochastic and Tychastic Approaches to Guaranteed ALM Problem

 Jean-Pierre Aubin , Luxi Chen , Olivier Dordan , Alaeddine Faleh , Guillaume Lezan , et al.
Bulletin Français d'Actuariat, 2012, 12 (23), pp.59-95
Article dans une revue hal-00712897v1

Modélisation statistique des phénomènes de durée

 Frédéric Planchet , Pierre-Emmanuel Thérond
Economica, pp.331, 2011, 2717861041
Ouvrages hal-01231856v1
Image document

Can Pension Funds Partially Manage Longevity Risk by Investing in a Longevity Megafund?

 Edouard Debonneuil , Anne Eyraud-Loisel , Frédéric Planchet
Risks, 2018, 6 (3), pp.67
Article dans une revue hal-01571937v3
Image document

Etude du risque systématique de mortalité

 Frédéric Planchet , Laurent Faucillon , Marc Juillard
Assurances et gestion des risques, 2006, 74 (3), pp.1..10
Article dans une revue hal-00443029v1
Image document

Optimal strategies of hedging portfolio of unit-linked life insurance contracts with minimum death guarantee

 Oberlain Nteukam Teuguia , Frédéric Planchet , Pierre-Emmanuel Thérond
Insurance: Mathematics and Economics, 2011, 48 (2), pp.161-175
Article dans une revue hal-00543029v1
Image document

Applications de techniques stochastiques pour l'analyse prospective de l'impact comptable du risque de taux.

 François Bonnin , Frédéric Planchet , Marc Juillard
Bulletin Français d'Actuariat, 2011, 11 (21), pp.131.152
Article dans une revue hal-00593873v1
Image document

Mortality : a statistical approach to detect model misspecification

 Jean-Charles Croix , Frédéric Planchet , Pierre-Emmanuel Thérond
AFIR Colloquium, Jun 2013, Lyon, France
Communication dans un congrès hal-00839339v1
Image document

Les générateurs de Scénarios Économiques : de la conception à la mesure de la qualité

 Alaeddine Faleh , Frédéric Planchet , Didier Rullière
Assurances et gestion des risques, 2010, 78 (1), pp.1-30
Article dans une revue hal-00530868v1

Modèles de durée - Applications actuarielles

 Frédéric Planchet , Pierre-Emmanuel Thérond
Economica. Economica, pp.250, 2006, Assurance Audit Actuariat
Ouvrages hal-00530877v1
Image document

Mesure de l'incertitude tendancielle sur la mortalité – application à un régime de rentes

 Frédéric Planchet , Marc Juillard
Assurances et gestion des risques, 2007, 75 (3), pp.1..10
Article dans une revue hal-00443030v1
Image document

Exploring or reducing noise? A global optimization algorithm in the presence of noise

 Didier Rullière , Alaeddine Faleh , Frédéric Planchet , Wassim Youssef
Structural and Multidisciplinary Optimization, 2013, 47 (6), pp.921-936. ⟨10.1007/s00158-012-0874-5⟩
Article dans une revue istex hal-00759677v1

Estimating allocations for Value-at-Risk portfolio optimization

 Arthur Charpentier , Abder Oulidi
Mathematical Methods of Operations Research, 2009, 69, pp.395-410. ⟨10.1007/s00186-008-0244-7⟩
Article dans une revue istex halshs-00347250v1
Image document

Non-Parametric Inference of Transition Probabilities Based on Aalen-Johansen Integral Estimators for Acyclic Multi-State Models: Application to LTC Insurance

 Quentin Guibert , Frédéric Planchet
2018
Pré-publication, Document de travail hal-01183542v2
Image document

Influence of Economic Factors on the Credit Rating Transitions and Defaults of Credit Insurance Business

 Anisa Caja , Quentin Guibert , Frédéric Planchet
2015
Pré-publication, Document de travail hal-01178812v1

Solvabilité prospective en assurance: Méthodes quantitatives pour l'ORSA

 Quentin Guibert , Marc Juillard , Frédéric Planchet , Oberlain Nteukam Teuguia
Economica, pp.240, 2014, 2717867422
Ouvrages hal-01169543v1
Image document

MODEL RISK AND DETERMINATION OF SOLVENCY CAPITAL IN THE SOLVENCY 2 FRAMEWORK

 Frédéric Planchet , Pierre-Emmanuel Thérond
International Review of Applied Financial Issues and Economics, 2011, 3 (2), pp.1:25
Article dans une revue hal-00625709v1

Approche scientifique des logiciels DFA

 Pierre-Emmanuel Thérond , Frédéric Planchet
Commission dommages de l'Institut des Actuaires., Feb 2004, Paris, France
Communication dans un congrès hal-00933303v1

Modèles financiers en assurance

 Frédéric Planchet , Pierre-Emmanuel Thérond , Julien Jacquemin
Economica, pp.365, 2005, 2717850961
Ouvrages hal-01233341v1

Les principes de valorisation des engagements sociaux

 Frédéric Planchet , Pierre-Emmanuel Thérond
Revue Fiduciaire Comptable, 2004, 310
Article dans une revue hal-01231853v1

IAS 19 & 26 et les engagements à l’égard du personnel

 Frédéric Planchet , Pierre-Emmanuel Thérond
Nouveau droit comptable belge : application pratique des normes IAS/IFRS, 2, Editions comptabilité & productivité A.S.B.L., pp.549-572, 2004
Chapitre d'ouvrage hal-01231855v1

Survival Analysis

 Frédéric Planchet , Pierre-Emmanuel Thérond
Arthur Charpentier. Computational Actuarial Science with R, Chapman & Hall/CRC, pp.656, 2014, Chapman & Hall/CRC The R Series, 9781466592599
Chapitre d'ouvrage hal-01152086v1

Non-parametric inference of transition probabilities based on Aalen–Johansen integral estimators for acyclic multi-state models: application to LTC insurance

 Quentin Guibert , Frédéric Planchet
Insurance: Mathematics and Economics, 2018, 82, pp.21-36
Article dans une revue hal-01955234v1
Image document

UTILISATION DES ESTIMATEURS DE KAPLAN-MEIER PAR GÉNÉRATION ET DE HOEM POUR LA CONSTRUCTION DE TABLES DE MORTALITÉ PROSPECTIVES

 Quentin Guibert , Frédéric Planchet
2017
Pré-publication, Document de travail hal-01509483v1
Page :