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Some contributions to financial risk managementGeneral Mathematics [math.GM]. Université de Strasbourg, 2021. English. ⟨NNT : 2021STRAD027⟩
Thèse
tel-03783557v2
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Generalized Cox Model for Default Times2021
Pré-publication, Document de travail
hal-03264864v1
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Short Communication: Beyond Surrogate Modeling: Learning the Local Volatility via Shape ConstraintsSIAM Journal on Financial Mathematics, 2021, 12 (3), pp.SC58-SC69. ⟨10.1137/20M1381538⟩
Article dans une revue
hal-03595063v1
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KRIGING FOR IMPLIED VOLATILITY SURFACE2021
Pré-publication, Document de travail
hal-03274026v1
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