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On a construction of multivariate distributions given some multidimensional marginals
Nabil Kazi-Tani
,
Didier Rullière
Article dans une revue
hal-01575169v3
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Talk on "Nested Kriging models for large data-sets
Didier Rullière
Workshop on Statistics, Stochastics and Applications in Insurance and Finance, Oct 2017, Jena, Germany
Communication dans un congrès
hal-02047595v1
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Talk on "On certain transformations of Archimedean copulas
Didier Rullière
Conférence COtemporary Topics in ACtuarial Sciences, Jun 2014, Besançon, France
Communication dans un congrès
hal-02047676v1
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Talk on "A non-parametric estimator of Archimedean copulas generator
Didier Rullière
6th International Conférence MAF 2014, Apr 2014, Vietri sul Mare, Italy
Communication dans un congrès
hal-02047683v1
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Bayesian Optimization For High-Dimensional Problems Using A Combination Of Kriging Surrogate Models
Tanguy Appriou
,
David Gaudrie
,
Didier Rullière
Journées Scientifiques du CIROQUO, Consortium en mathématiques appliquées CIROQUO, May 2023, Palaiseau, France
Communication dans un congrès
hal-04115494v1
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An extension of Davis and Lo's contagion model
Didier Rullière
,
Diana Dorobantu
,
Areski Cousin
Article dans une revue
hal-00374367v2
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Iterative Adjustment of Survival Functions by Composed Probability Distortions
Alexis Bienvenüe
,
Didier Rullière
Article dans une revue
hal-00665890v1
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Sur une classe de transformations itérées pour l'ajustement et la simulation stochastique
Alexis Bienvenüe
,
Didier Rullière
2009
Pré-publication, Document de travail
hal-00395495v1
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Distortions of multivariate distribution functions and associated level curves: applications in multivariate risk theory
Elena Di Bernardino
,
Didier Rullière
Article dans une revue
hal-00750873v4
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Combination of Optimization-free Kriging Models for High-Dimensional Problems
Tanguy Appriou
,
Didier Rullière
,
David Gaudrie
Article dans une revue
hal-03812073v2
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The density of the ruin time for a renewal-reward process perturbed by a diffusion
Christophette Blanchet-Scalliet
,
Diana Dorobantu
,
Didier Rullière
Article dans une revue
hal-00625099v3
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Les Générateurs de Scénarios Économiques : quelle utilisation en assurance ?
Alaeddine Faleh
,
Frédéric Planchet
,
Didier Rullière
Assurance et Gestion des Risques, 2010, 78 (1-2), pp.31
Article dans une revue
hal-00433037v1
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Généralisation de l'estimateur de Kaplan-Meier d'une loi de durée de maintien en présence d'observations tronquées à gauche. Extension à l'étude conjointe de deux durées de maintien.
Didier Rullière
,
Daniel Serant
Bulletin Français d'Actuariat, 1997, 1 (2), pp.97-114
Article dans une revue
hal-00412981v1
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Mixture kriging for granular data: The case of energy performance certificate prediction
Marc Grossouvre
,
Didier Rullière
,
Jonathan Villot
Article dans une revue
hal-04265703v1
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ASYMPTOTIC MULTIVARIATE EXPECTILES
Véronique Maume-Deschamps
,
Didier Rullière
,
Khalil Said
2018
Pré-publication, Document de travail
hal-01509963v2
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Spatial Quantile Predictions for Elliptical Random Fields
Véronique Maume-Deschamps
,
Didier Rullière
,
Antoine Usseglio-Carleve
Journal of Multivariate Analysis, 2017, 159
Article dans une revue
hal-01339520v4
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A risk management approach to capital allocation
Véronique Maume-Deschamps
,
Didier Rullière
,
Khalil Said
2015
Pré-publication, Document de travail
hal-01163180v1
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The density of the ruin time for a mixed process (Brownian motion and renewal-reward process)
Christophette Blanchet-Scalliet
,
Diana Dorobantu
,
Didier Rullière
Les journées de Probabilités 2011, Jun 2011, Nancy, France
Communication dans un congrès
hal-00603651v1
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Agrégation d'informations et alternative au krigeage en environnement aléatoire
Pierre Ribereau
,
Didier Rullière
2011
Pré-publication, Document de travail
hal-00575604v1
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Another look at the Picard-Lefèvre formula for finite-time ruin probabilities
Didier Rullière
,
Stéphane Loisel
Insurance: Mathematics and Economics, 2004, 35 (2), pp.187-203
Article dans une revue
hal-00379412v1
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Convergence and asymptotic variance of bootstrapped finite-time ruin probabilities with partly shifted risk processes.
Stéphane Loisel
,
Christian Mazza
,
Didier Rullière
Article dans une revue
hal-00168716v1
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On Multi-Output Kriging and Constrained Classification
Didier Rullière
,
Marc Grossouvre
Séminaire Statistique LMA, Oct 2023, Avignon (FR), France
Communication dans un congrès
hal-04227155v1
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Talk on "Nested Kriging models for large data-sets
Didier Rullière
Oquaido Workshop Orléans, Nov 2017, Orléans, France
Communication dans un congrès
hal-02051425v1
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Bayesian analysis of constrained Gaussian processes
Hassan Maatouk
,
Didier Rullière
,
Xavier Bay
2023
Pré-publication, Document de travail
hal-04084865v1
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Extremes for multivariate expectiles
Véronique Maume-Deschamps
,
Didier Rullière
,
Khalil Said
Statistics & Risk Modeling with Applications in Finance and Insurance, 2018, 35 (3-4), pp.111-140. ⟨10.1515/strm-2017-0014⟩
Article dans une revue
hal-01923798v1
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Talk on "A non-parametric estimator of Archimedean copulas generator
Didier Rullière
7th International Workshop on Applied Probability (IWAP 2014), Jun 2014, Antalya, Turkey
Communication dans un congrès
hal-02047669v1
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Prédire la performance énergétique des bâtiments
Marc Grossouvre
,
Jonathan Villot
,
Didier Rullière
2023
Autre publication scientifique
hal-03945507v1
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Distortions of multivariate risk measures: a level-sets based approach
Elena Di Bernardino
,
Didier Rullière
2012
Pré-publication, Document de travail
hal-00756387v1
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Estimation of multivariate generalized gamma convolutions through Laguerre expansions
Oskar Laverny
,
Esterina Masiello
,
Véronique Maume-Deschamps
,
Didier Rullière
Article dans une revue
hal-03160289v2
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Sampling large hyperplane-truncated multivariate normal distributions
Hassan Maatouk
,
Didier Rullière
,
Xavier Bay
Article dans une revue
hal-03741860v2
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