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On a construction of multivariate distributions given some multidimensional marginals

 Nabil Kazi-Tani , Didier Rullière
Advances in Applied Probability, 2019, 51 (2), pp.487-513. ⟨10.1017/apr.2019.14⟩
Article dans une revue hal-01575169v3

Talk on "Nested Kriging models for large data-sets

 Didier Rullière
Workshop on Statistics, Stochastics and Applications in Insurance and Finance, Oct 2017, Jena, Germany
Communication dans un congrès hal-02047595v1

Talk on "On certain transformations of Archimedean copulas

 Didier Rullière
Conférence COtemporary Topics in ACtuarial Sciences, Jun 2014, Besançon, France
Communication dans un congrès hal-02047676v1

Talk on "A non-parametric estimator of Archimedean copulas generator

 Didier Rullière
6th International Conférence MAF 2014, Apr 2014, Vietri sul Mare, Italy
Communication dans un congrès hal-02047683v1

Bayesian Optimization For High-Dimensional Problems Using A Combination Of Kriging Surrogate Models

 Tanguy Appriou , David Gaudrie , Didier Rullière
Journées Scientifiques du CIROQUO, Consortium en mathématiques appliquées CIROQUO, May 2023, Palaiseau, France
Communication dans un congrès hal-04115494v1
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An extension of Davis and Lo's contagion model

 Didier Rullière , Diana Dorobantu , Areski Cousin
Quantitative Finance, 2013, 13 (3), pp.407-420. ⟨10.1080/14697688.2012.727015⟩
Article dans une revue hal-00374367v2
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Iterative Adjustment of Survival Functions by Composed Probability Distortions

 Alexis Bienvenüe , Didier Rullière
The Geneva Risk and Insurance Review, 2012, 37 (2), pp.156-179. ⟨10.1057/grir.2011.7⟩
Article dans une revue hal-00665890v1
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Sur une classe de transformations itérées pour l'ajustement et la simulation stochastique

 Alexis Bienvenüe , Didier Rullière
2009
Pré-publication, Document de travail hal-00395495v1
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Combination of Optimization-free Kriging Models for High-Dimensional Problems

 Tanguy Appriou , Didier Rullière , David Gaudrie
Computational Statistics, In press, ⟨10.1007/s00180-023-01424-7⟩
Article dans une revue hal-03812073v2
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Distortions of multivariate distribution functions and associated level curves: applications in multivariate risk theory

 Elena Di Bernardino , Didier Rullière
Insurance: Mathematics and Economics, 2013, 53, pp.190-205. ⟨10.1016/j.insmatheco.2013.05.001⟩
Article dans une revue hal-00750873v4

Talk on "Nested Kriging models for large data-sets

 Didier Rullière
Oquaido Workshop Orléans, Nov 2017, Orléans, France
Communication dans un congrès hal-02051425v1
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Bayesian analysis of constrained Gaussian processes

 Hassan Maatouk , Didier Rullière , Xavier Bay
Bayesian Analysis, In press
Article dans une revue hal-04084865v1

Prédire la performance énergétique des bâtiments

 Marc Grossouvre , Jonathan Villot , Didier Rullière
2023
Autre publication scientifique hal-03945507v1
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Asymptotic Domination of Sample Maxima

 Enkelejd Hashorva , Didier Rullière
Statistics and Probability Letters, 2020, 160 (108703), ⟨10.1016/j.spl.2020.108703⟩
Article dans une revue hal-02277020v1
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Distortions of multivariate risk measures: a level-sets based approach

 Elena Di Bernardino , Didier Rullière
2012
Pré-publication, Document de travail hal-00756387v1

Extremes for multivariate expectiles

 Véronique Maume-Deschamps , Didier Rullière , Khalil Said
Statistics & Risk Modeling with Applications in Finance and Insurance, 2018, 35 (3-4), pp.111-140. ⟨10.1515/strm-2017-0014⟩
Article dans une revue hal-01923798v1

Talk on "A non-parametric estimator of Archimedean copulas generator

 Didier Rullière
7th International Workshop on Applied Probability (IWAP 2014), Jun 2014, Antalya, Turkey
Communication dans un congrès hal-02047669v1
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Sampling large hyperplane-truncated multivariate normal distributions

 Hassan Maatouk , Didier Rullière , Xavier Bay
Computational Statistics, 2023, ⟨10.1007/s00180-023-01416-7⟩
Article dans une revue hal-03741860v2
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Estimation of multivariate generalized gamma convolutions through Laguerre expansions

 Oskar Laverny , Esterina Masiello , Véronique Maume-Deschamps , Didier Rullière
Electronic Journal of Statistics , 2021, 15 (2), pp.5158-5202. ⟨10.1214/21-EJS1918⟩
Article dans une revue hal-03160289v2
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Gaussian processes for computer experiments

 François Bachoc , Emile Contal , Hassan Maatouk , Didier Rullière
ESAIM: Proceedings and Surveys, 2017, 60, pp.163-179. ⟨10.1051/proc/201760163⟩
Article dans une revue hal-01665936v1
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Les générateurs de Scénarios Économiques : de la conception à la mesure de la qualité

 Alaeddine Faleh , Frédéric Planchet , Didier Rullière
Assurances et gestion des risques, 2010, 78 (1), pp.1-30
Article dans une revue hal-00530868v1
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Exploring or reducing noise? A global optimization algorithm in the presence of noise

 Didier Rullière , Alaeddine Faleh , Frédéric Planchet , Wassim Youssef
Structural and Multidisciplinary Optimization, 2013, 47 (6), pp.921-936. ⟨10.1007/s00158-012-0874-5⟩
Article dans une revue istex hal-00759677v1

Quantization applied to the visualization of low-probability flooding events

 Charlie Sire , Rodolphe Le Riche , Didier Rullière , Jérémy Rohmer , Lucie Pheulpin , et al.
The 8th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2022), Jun 2022, Oslo, Norway
Communication dans un congrès emse-03720115v1
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On certain transformation of Archimedean copulas: Application to the non-parametric estimation of their generators

 Elena Di Bernardino , Didier Rullière
Dependence Modeling, 2013, 1, pp.Pages 1-36, ISSN (Online) 2300-2298. ⟨10.2478/demo-2013-0001⟩
Article dans une revue hal-00834000v3
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A new proof of Williamson's representation of multiply monotone functions

 Nabil Kazi-Tani , Didier Rullière
2020
Pré-publication, Document de travail hal-02984743v1
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A note on upper-patched generators for Archimedean copulas

 Elena Di Bernardino , Didier Rullière
ESAIM: Probability and Statistics, 2017, ⟨10.1051/ps/2017003⟩
Article dans une revue hal-01347869v2
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On an asymmetric extension of multivariate Archimedean copulas based on quadratic form

 Elena Di Bernardino , Didier Rullière
Dependence Modeling, 2016, Special Issue: Recent Developments in Quantitative Risk Management, 4 (1), pp.328-347. ⟨10.1515/demo-2016-0019⟩
Article dans une revue hal-01147778v2

Robust inversion under uncertainty for flooding risk analysis

 Charlie Sire , Yann Richet , Lucie Pheulpin , Jérémy Rohmer , Rodolphe Le Riche , et al.
SIAM Conference on Uncertainty Quantification (UQ22), Society for Industrial and Applied Mathematics, Apr 2022, Atlanta, GA, United States
Communication dans un congrès hal-04066834v1

Application des copules à l'estimation de fronts de Pareto

 Mickaël Binois , Didier Rullière , Olivier Roustant
47èmes Journées de Statistique de la SFdS, Société Française de Statistique, Jun 2015, Lille, France
Communication dans un congrès emse-01152513v1
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About spatial interpolation using mixture distributions for predicting Energy Performance Certificate

 Marc Grossouvre , Didier Rullière , Jonathan Villot
54es Journées de Statistique la Société Française de Statistique (SFdS), Jul 2023, Bruxelles, Belgium
Communication dans un congrès emse-04158342v1
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