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The Oracle estimator is suboptimal for global minimum variance portfolio optimisation
Christian Bongiorno
,
Damien Challet
Article dans une revue
hal-03491913v1
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Dissecting the explanatory power of ESG features on equity returns by sector, capitalization, and year with interpretable machine learning
Jérémi Assael
,
Laurent Carlier
,
Damien Challet
Article dans une revue
hal-03791538v3
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Filtering time-dependent covariance matrices using time-independent eigenvalues
Christian Bongiorno
,
Damien Challet
,
Grégoire Loeper
Article dans une revue
hal-03481441v1
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Financial factors selection with knockoffs: fund replication, explanatory and prediction networks
Damien Challet
,
Christian Bongiorno
,
Guillaume Pelletier
Article dans une revue
hal-03165842v1
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Nonparametric sign prediction of high-dimensional correlation matrix coefficients
Christian Bongiorno
,
Damien Challet
Article dans une revue
hal-02335586v1
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Reactive Global Minimum Variance Portfolios with $k-$BAHC covariance cleaning
Christian Bongiorno
,
Damien Challet
Article dans une revue
hal-02612262v1
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Covariance matrix filtering with bootstrapped hierarchies
Christian Bongiorno
,
Damien Challet
Article dans une revue
hal-02506848v1
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Deep Prediction Of Investor Interest: a Supervised Clustering Approach
Baptiste Barreau
,
Laurent Carlier
,
Damien Challet
Article dans une revue
hal-02276055v3
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Collective rationality and functional wisdom of the crowd in far-from-rational institutional investors
Kevin Primicerio
,
Damien Challet
,
Stanislao Gualdi
Article dans une revue
hal-04317258v1
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On the origins of extreme wealth inequality in the Talent vs Luck Model
Damien Challet
,
Alessandro Pluchino
,
Alessio Emanuele Biondo
,
Andrea Rapisarda
Article dans une revue
hal-02188240v1
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Large large-trader activity weakens the long memory of limit order markets
Kevin Primicerio
,
Damien Challet
Article dans une revue
hal-02021772v1
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Testing the causality of Hawkes processes with time reversal
Marcus Cordi
,
Damien Challet
,
Ioane Muni Toke
Article dans une revue
hal-01593448v1
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The market nanostructure origin of asset price time reversal asymmetry
Marcus Cordi
,
Damien Challet
,
Serge Kassibrakis
Article dans une revue
hal-01966419v1
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Statistically validated leadlag networks and inventory prediction in the foreign exchange market
Damien Challet
,
Rémy Chicheportiche
,
Mehdi Lallouache
,
Serge Kassibrakis
Article dans une revue
hal-01705087v1
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Dynamical regularities of US equities opening and closing auctions
Damien Challet
,
Nikita Gourianov
Article dans une revue
hal-01702726v1
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Sharper asset ranking from total drawdown durations
Damien Challet
Article dans une revue
hal-01149704v1
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Do investors trade too much? A laboratory experiment
João da Gama Batista
,
Domenico Massaro
,
Jean-Philippe Bouchaud
,
Damien Challet
,
Cars Hommes
Article dans une revue
hal-01244465v1
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Regrets, learning and wisdom
Damien Challet
Article dans une revue
hal-01312973v1
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Statistically validated network of portfolio overlaps and systemic risk
Stanislao Gualdi
,
Giulio Cimini
,
Kevin Primicerio
,
Riccardo Di Clemente
,
Damien Challet
Article dans une revue
hal-01705092v1
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The limits of statistical significance of Hawkes processes fitted to financial data
Mehdi Lallouache
,
Damien Challet
Article dans une revue
hal-01134105v1
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Sudden trust collapse in networked societies
João da Gama Batista
,
Jean-Philippe Bouchaud
,
Damien Challet
Article dans une revue
hal-01119120v1
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Do Google Trend data contain more predictability than price returns?
Damien Challet
,
Ahmed Bel Hadj Ayed
Article dans une revue
hal-00960875v1
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Statistical mechanics of competitive resource allocation using agent-based models
Anirban Chakraborti
,
Damien Challet
,
Arnab Chatterjee
,
Matteo Marsili
,
Yi-Cheng Zhang
Article dans une revue
hal-00834380v1
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Baldovin-Stella stochastic volatility process and Wiener process mixtures
Pier Paolo Peirano
,
Damien Challet
Article dans une revue
hal-00734355v1
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