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CV de Claire Lacour


Article dans une revue17 documents

  • Karine Bertin, Claire Lacour, Vincent Rivoirard. Adaptive pointwise estimation of conditional density function. Annales de l'Institut Henri Poincaré, 2016, 52 (2), pp.939-980. <hal-00922555v2>
  • Claire Lacour, Pascal Massart. Minimal penalty for Goldenshluger-Lepski method. Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2016, In Memoriam: Evarist Giné, 126 (12), pp.3774-3789. <10.1016/j.spa.2016.04.015>. <hal-01121989v2>
  • Claire Lacour, Thanh Mai Pham Ngoc. Goodness-of-fit test for noisy directional data. Bernoulli, Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability, 2014, 20 (4), pp.2131-2168. <10.3150/13-BEJ553>. <hal-00677578v2>
  • Fabienne Comte, Claire Lacour. Anisotropic adaptive kernel deconvolution. Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, Institute Henri Poincaré, 2013, 49 (2), pp.569-609. <10.1214/11-AIHP470>. <hal-00579608v2>
  • Claire Lacour. Erratum to “Nonparametric estimation of the stationary density and the transition density of a Markov chain”. Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2012, 122, pp.2480-2485. <10.1016/j.spa.2012.03.001>. <hal-01139399>
  • Fabienne Comte, Claire Lacour. Data driven density estimation in presence of unknown convolution operator. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, Royal Statistical Society, 2011, 73 (4), pp.601-627. <10.1111/j.1467-9868.2011.00775.x>. <hal-00317447v2>
  • Nathalie Akakpo, Claire Lacour. Inhomogeneous and Anisotropic Conditional Density Estimation from Dependent Data. Electronic journal of statistics , Shaker Heights, OH : Institute of Mathematical Statistics, 2011, 5, pp.1618-1653. <10.1214/11-EJS653>. <hal-00557307v2>
  • Elodie Brunel, Fabienne Comte, Claire Lacour. Minimax estimation of the conditional cumulative distribution function under random censorship. Sankhya: The Indian Journal of Statistics, 2010, A (Part 2), pp.293-330. <hal-00274637>
  • Fabienne Comte, Claire Lacour. Pointwise deconvolution with unknown error distribution. Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série I, Mathématique, Elsevier, 2010, 348 (5-6), pp.323-326. <hal-00533627>
  • Fabienne Comte, Claire Lacour, Yves Rozenholc. Adaptive estimation of the dynamics of a discrete time stochastic volatility model. Journal of Econometrics, Elsevier, 2010, 154 (1), pp.59-73. <10.1016/j.jeconom.2009.07.001>. <hal-00170740>
  • F. Comte, C. Lacour, Yves Rozenholc. Adaptive estimation of the dynamics of a discrete time stochastic volatility model. Journal of Econometrics, Elsevier, 2009, 154 (1), pp.59. <10.1016/j.jeconom.2009.07.001>. <hal-00610660>
  • Claire Lacour. Nonparametric estimation of the stationary density and the transition density of a Markov chain. Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2008, 118 (2), pp 232-260. <10.1016/j.spa.2007.04.013>. <hal-00115457v2>
  • Claire Lacour. Adaptive estimation of the transition density of a particular hidden Markov chain. Journal of Multivariate Analysis, Elsevier, 2008, 99 (5), pp.787-814. <10.1016/j.jmva.2007.04.006>. <hal-00115612>
  • Claire Lacour. Least squares type estimation of the transition density of a particular hidden Markov chain. Electronic journal of statistics , Shaker Heights, OH : Institute of Mathematical Statistics, 2008, 2, pp.1-39. <hal-00180219>
  • Elodie Brunel, Fabienne Comte, Claire Lacour. Adaptive estimation of the conditional density in presence of censoring.. Sankhya, 2007, 69 (Part 4.), p. 734-763. <hal-00152794>
  • Claire Lacour. Adaptive estimation of the transition density of a Markov chain. Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, Institute Henri Poincaré, 2007, 43 (5), pp.571-597. <10.1016/j.anihpb.2006.09.003>. <hal-00115617>
  • Claire Lacour. Rates of convergence for nonparametric deconvolution. Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série I, Mathématique, Elsevier, 2006, 342 (11), pp.877. <10.1016/j.crma.2006.04.006>. <hal-00115610>

Document associé à des manifestations scientifiques3 documents

  • Claire Lacour. Modèles bruités avec bruit inconnu ou partiellement connu. Journées MAS et Journée en l'honneur de Jacques Neveu, Aug 2010, Talence, France. <inria-00496691>
  • Nathalie Akakpo, Claire Lacour. Estimation adaptative par sélection de partitions en rectangles dyadiques. Journées MAS et Journée en l'honneur de Jacques Neveu, Aug 2010, Talence, France. <inria-00510365>
  • Claire Lacour, Fabienne Comte, Yves Rozenholc. Estimation adaptative pour un modèle à volatilité stochastique à temps discret. Journées MAS et Journée en l'honneur de Jacques Neveu, Aug 2010, Talence, France. <inria-00510204>

Pré-publication, Document de travail4 documents

  • Claire Lacour, Pascal Massart, Vincent Rivoirard. Estimator selection: a new method with applications to kernel density estimation. 2016. <hal-01346081>
  • Yohann De Castro, Élisabeth Gassiat, Claire Lacour. Minimax adaptive estimation of nonparametric hidden Markov models. The nonparametric spectral method is independently studied in the arXiv preprint arXiv:1507.06510. 2015. <hal-01105424v3>
  • Gaëlle Chagny, Claire Lacour. Optimal adaptive estimation of the relative density. 2014. <hal-00955161v2>
  • Mélina Bec, Claire Lacour. Adaptive pointwise estimation for pure jump Lévy processes. 2013. <hal-00583221v3>

Communication dans un congrès1 document

  • Étienne Castelier, L. Gélébart, Claire Lacour, Christian Lantuéjoul. Modélisation de la fissuration des composites 1D: comparaison de différentes approches. Journées thématiques Mécamat, May 2010, Paris, France. <hal-00563399>

Thèse1 document

  • Claire Lacour. Estimation non paramétrique adaptative pour les chaînes de Markov et les chaînes de Markov cachées. Mathématiques [math]. Université René Descartes - Paris V, 2007. Français. <tel-00180107>

Rapport1 document

  • Claire Lacour, Thanh Mai Pham Ngoc. Goodness-of-fit test for noisy directional data. 2013. <hal-00871085>