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CV de Christophe Dutang


Pré-publication, Document de travail3 documents

  • Christophe Dutang. Theoretical L-moments and TL-moments Using Combinatorial Identities and Finite Operators. 2015. <hal-01163638>
  • Christophe Dutang. A survey of GNE computation methods: theory and algorithms. 2013. <hal-00813531>
  • Christophe Dutang. Existence theorems for generalized Nash equilibrium problems: an analysis of assumptions. 2013. <hal-00828948>

Thèse1 document

  • Christophe Dutang. Etude des marchés d'assurance non-vie à l'aide d'équilibre de Nash et de modèle de risques avec dépendance. Finance quantitative [q-fin.CP]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2012. Français. <NNT : 2012LYO10070>. <tel-00703797v3>

Article dans une revue3 documents

  • Christophe Dutang, Yuri Goegebeur, Armelle Guillou. Robust and bias-corrected estimation of the coefficient of tail dependence. Insurance: Mathematics and Economics, Elsevier, 2014, 57 (1), <10.1016/j.insmatheco.2014.05.003>. <hal-01311680>
  • Christophe Dutang, Claude Lefèvre, Stéphane Loisel. On an asymptotic rule A+B/u for ultimate ruin probabilities under dependence by mixing. Insurance: Mathematics and Economics, Elsevier, 2013, 53 (3), pp.774-785. <hal-00746251v2>
  • Christophe Dutang, Hansjoerg Albrecher, Stéphane Loisel. Competition among non-life insurers under solvency constraints: A game-theoretic approach. European Journal of Operational Research, Elsevier, 2013, 231 (3), pp.702-711. <hal-00746245>

Vidéo1 document

  • Patrice Kiener, Christophe Dutang. The extractData() dataset analyzed with K2, K3, K4 distributions. 2016. <medihal-01338886>