Keywords

Number of documents

23

CHRISTOPHE CHORRO


CES CNRS-UMR 8174
Universite Paris 1 - Maison des Sciences Economiques
106-112 Bd de l'Hôpital, 75647 Paris cedex 13
01.44.07.82.78

Situation :

2006-... Maître de conference, membre du Centre d'Economie de la Sorbonne, Universite Paris 1.
2016-... Chercheur associé à la chaire Energie et Prosperite.
2013 Habilitation à diriger les recherches sous la direction du professeur Bernard Cornet, Université Paris 1.
2011-... Membre du LABEX ReFi.
2005-2006 Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche a l'Universite Paris 1.
2002-2005 Allocataire-Moniteur. Thèse intitulée Structures d'erreur et information de Fisher sous la direction du Professeur Nicolas Bouleau au CERMSEM, Universite Paris 1.
2001-2002 DEA MMME (Modélisation et Modèles Mathématiques en Economie) à l'Université Paris 1 (Mention T.Bien)
2001 Admis à l'Agrégation de Mathématiques.
1998-2002 Magistère de Mathématiques pures à l'Université Paris Sud d'Orsay.

Enseignements récents:

2013-2017 Econométrie des modèles d'évaluation d'actifs. ENSTA.
2011-2017 Arbitrage. Master 2 MMMEF. Paris 1.
2009-2017 Calcul de Malliavin, méthodes de Monte Carlo. Master 2 MMMEF. Paris 1.
2006-2017 Calcul stochastique appliqué à la fi nance. Master 2 IRFA. Paris 1.
2006-2017 Introduction a la théorie des options fi nancières. Magistère de fi nance. Paris 1.
2006-2017 Probability and Statistics. Master Erasmus Mundus QEM. Paris 1.

Direction de thèse:

2017-.... Co-direction (avec Philippe de Peretti) de la these CIFRE de Thibault Soler: Analyses statistiques et econometriques complexes appliquées a la gestion dynamique de portefeuille.
2014-.... Co-direction (avec Monica Billio) de la these EDEEM de Fanirisoa Rahantamialisoa Hasinavonizaka: Integration of VIX information in GARCH option pricing models.

Jury de thèse:

2017 Clement Goulet (sous la direction de Philippe de Peretti). Examinateur.
2017 Antoine Kornprobst (sous la direction de Raphael Douady). Examinateur.
2016 Florent Mc Isaac (sous la direction de Gael Giraud). Président du Jury.
2014 Matthieu Garcin (sous la direction de Dominique Guegan). Président du jury.
2013 Hanjarivo Lalaharison (sous la direction de Dominique Guegan). Président du jury.
2011 Guillaume Poly (sous la direction de Nicolas Bouleau). Examinateur.

Responsabilités administratives :


2016-.... Directeur adjoint du Centre d'Economie de la Sorbonne, CNRS-UMR 8174.
2014-.... Membre du conseil d'unité du Centre d'Economie de la Sorbonne, CNRS-UMR 8174.
2014-.... Responsable de l'axe Finance et modélisation (ex Monnaie Banque Finance) du CES CNRS-UMR 8174.
2011-2016 Responsable du parcours Finance Quantitative du Master 2 MMMEF de l'Université Paris 1.
2010-2014 Membre de la CCS 26/27 de l'Universite Paris 1.


Journal articles8 documents

Books1 document

  • Christophe Chorro, Dominique Guegan, Florian Ielpo. A time series approach to option pricing: Models, Methods and Empirical Performances. Springer, 2015. ⟨hal-01015308⟩

Preprints, Working Papers, ...1 document

  • Nicolas Bouleau, Christophe Chorro. Error structures and parameter estimation. 2006. ⟨hal-00119494⟩

Habilitation à diriger des recherches1 document

  • Christophe Chorro. Contribution a l' économétrie financière et à l'analyse de sensibilités. Probabilités [math.PR]. Université Paris 1, 2013. ⟨tel-01096644⟩

Other publications12 documents

  • Christophe Chorro, Fanirisoa Rahantamialisoa Hasinavonizaka Zazaravaka. Discriminating between GARCH models for option pricing by their ability to compute accurate VIX measures. 2019. ⟨halshs-02323959⟩
  • Christophe Chorro, Florian Ielpo, Benoît Sévi. The contribution of jumps to forecasting the density of returns. 2017. ⟨halshs-01442618⟩
  • Christophe Chorro, Dominique Guegan, Florian Ielpo, Hanjarivo Lalaharison. Testing for Leverage Effects in the Returns of US Equities. 2017. ⟨halshs-00973922v2⟩
  • Christophe Chorro, Fanirisoa Rahantamialisoa H.. Option Valuation with IG_GARCH Model and an U-Shaped Pricing Kernel. 2016. ⟨halshs-01400242⟩
  • Christophe Chorro. A Simple Probabilistic Approach of the Yard-Sale Model. 2015. ⟨halshs-01222500⟩
  • Nicolas Bouleau, Christophe Chorro. The impact of randomness on the distribution of wealth: Some economic aspects of the Wright-Fisher diffusion process. 2015. ⟨halshs-01162452v2⟩
  • Christophe Chorro, Dominique Guegan, Florian Ielpo. Option pricing for GARCH-type models with generalized hyperbolic innovations. 2010. ⟨halshs-00469529⟩
  • Christophe Chorro, Dominique Guegan, Florian Ielpo. Likelihood-Related Estimation Methods and Non-Gaussian GARCH Processes. 2010. ⟨halshs-00523371⟩
  • Christophe Chorro, Dominique Guegan, Florian Ielpo. Martingalized Historical approach for Option Pricing. 2009. ⟨halshs-00376756⟩
  • Christophe Chorro, Dominique Guegan, Florian Ielpo. Option Pricing under GARCH models with Generalized Hyperbolic distribution (II) : Data and Results. 2008. ⟨hal-00308687⟩
  • Christophe Chorro, Dominique Guegan, Florian Ielpo. Option Pricing under GARCH models with Generalized Hyperbolic innovations (I) : Methodology. 2008. ⟨halshs-00281585⟩
  • Christophe Chorro. Convergence en loi de Dirichlet de certaines intégrales stochastiques. 2005. ⟨halshs-00194673⟩