Skip to Main content

Keywords

Incomplete market Option pricing CAC 40 Squared field operator Elliptical Symmetric Noise Vectorial domain Errors Generalized Hyperbolic Distribution GARCH Diffusion approximations Distribution hyperbolique généralisée Wealth distribution Cramer-Rao inequality Asymmetry Generalized hyperbolic distribution CAC40 Dirichlet forms S&P 500 Leverage effect Fair zero-sum games
› Full list
Number of documents

29

CHRISTOPHE CHORRO

CES CNRS-UMR 8174
Universite Paris 1 - Maison des Sciences Economiques
106-112 Bd de l'Hôpital, 75647 Paris cedex 13
01.44.07.82.78

Situation :

2020-2020 Titulaire de la PEDR

2006-... Maître de conférence (Hors classe depuis 2019), membre du Centre d’Économie de la Sorbonne, Université Paris 1.

2016-... Chercheur associé à la chaire Énergie et Prospérité.

2013 Habilitation à diriger les recherches sous la direction du professeur Bernard Cornet, Université Paris 1.

2011-2018 Membre du LABEX ReFi.

2005-2006 Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche a l'Université Paris 1.

2002-2005 Allocataire-Moniteur. Thèse de doctorat intitulée Structures d'erreur et information de Fisher sous la direction du Professeur Nicolas Bouleau au CERMSEM, Université Paris 1.

2001-2002 DEA MMME (Modélisation et Modèles Mathématiques en Économie) à l'Université Paris 1

2001 Admis à l'Agrégation de Mathématiques.

1998-2002 Magistère de Mathématiques pures à l'Université Paris Sud d'Orsay.

Enseignements récents:

2013-2018 Econométrie des modèles d' évaluation d'actifs. ENSTA.

2011-2019 Arbitrage. Master 2 MMMEF. Paris 1.

2009-2019 Calcul de Malliavin, méthodes de Monte Carlo. Master 2 MMMEF. Paris 1.

2006-2019 Calcul stochastique appliqué à la finance. Master 2 IRFA. Paris 1.

2006-2018 Introduction a la théorie des options financières. Magistère de finance. Paris 1.

2006-2019 Probability and Statistics. Master Erasmus Mundus QEM. Paris 1.

Direction de thèse:

2017-.... Co-direction (avec Philippe de Peretti) de la these CIFRE de Thibault Soler: Analyses statistiques et econométriques complexes appliquées a la gestion dynamique de portefeuille.

2016-.... Co-direction (avec Gael Giraud) de la thèse ENPC d'Edouard Dossetto: Gestion par les politiques publiques des risques financiers engendrés par le climat. (Soutenance prévue en Juin 2020)

2014-2018 Co-direction (avec Monica Billio) de la these EDEEM de Fanirisoa Rahantamialisoa Hasinavonizaka: Integration of VIX information in GARCH option pricing models. (Soutenue le 30/11/18, actuellement Data Scientist à la Banque Postale)

Jury de thèse:

2017 Clément Goulet (sous la direction de Philippe de Peretti). Examinateur.

2017 Antoine Kornprobst (sous la direction de Raphael Douady). Examinateur.

2016 Florent Mc Isaac (sous la direction de Gael Giraud). Président du Jury.

2014 Matthieu Garcin (sous la direction de Dominique Guégan). Président du jury.

2013 Hanjarivo Lalaharison (sous la direction de Dominique Guégan). Président du jury.

2011 Guillaume Poly (sous la direction de Nicolas Bouleau). Examinateur.

Responsabilités administratives :

 

2019-.... Membre titulaire (nommé) du CNU 26

2019 Membre du jury des contrats doctoraux de l'ED465 EPS

2017-.... Membre de la CCS 26/27 de l'Université Paris 1.

2014-.... Membre du conseil d'unité du Centre d’Économie de la Sorbonne, CNRS-UMR 8174.

2014-.... Responsable de l'axe Finance et modélisation (ex Monnaie Banque Finance) du CES CNRS-UMR 8174.

2014 Membre du conseil de l'ED465 EPS

2016-2018 Directeur adjoint du Centre d’Économie de la Sorbonne, CNRS-UMR 8174.

2011-2017 Responsable du parcours Finance Quantitative du Master 2 MMMEF de l'Université Paris 1.

2010-2014 Membre de la CCS 26/27 de l'Université Paris 1.

Journal articles12 documents

  • Emmanuelle Jay, Thibault Soler, Eugénie Terreaux, Jean-Philippe Ovarlez, Frédéric Pascal, et al.. Improving portfolios global performance using a cleaned and robust covariance matrix estimate. Soft Computing, Springer Verlag, 2020, ⟨10.1007/s00500-020-04840-9⟩. ⟨hal-02508748⟩
  • Christophe Chorro, Rahantamialisoa Fanirisoa. Option valuation with IG-GARCH model and a U-shaped pricing kernel. Soft Computing, Springer Verlag, 2020, 24, pp.8505-8522. ⟨10.1007/s00500-019-04236-4⟩. ⟨hal-02420489⟩
  • Christophe Chorro, Florian Ielpo, Benoît Sévi. The contribution of intraday jumps to forecasting the density of returns. Journal of Economic Dynamics and Control, Elsevier, 2020, 113, pp.103853. ⟨10.1016/j.jedc.2020.103853⟩. ⟨halshs-02505861⟩
  • Christophe Chorro, Dominique Guegan, Florian Ielpo, Hanjarivo Lalaharison. Testing for leverage effects in the returns of US equities. Journal of Empirical Finance, Elsevier, 2018, 48, pp.290-306. ⟨10.1016/j.jempfin.2018.07.008⟩. ⟨halshs-01917590⟩
  • Nicolas Bouleau, Christophe Chorro. The impact of randomness on the distribution of wealth: Some economic aspects of the Wright-Fisher diffusion process. Physica A, Elsevier, 2017, 479, pp.379-395. ⟨10.1016/j.physa.2017.03.017⟩. ⟨hal-01138383v2⟩
  • Nicolas Bouleau, Christophe Chorro. The impact of randomness on the distribution of wealth: Some economic aspects of the Wright–Fisher diffusion process. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Elsevier, 2017, 479, pp.379-395. ⟨10.1016/j.physa.2017.03.017⟩. ⟨halshs-02863834⟩
  • Christophe Chorro. A simple probabilistic approach of the Yard-Sale model. Statistics and Probability Letters, Elsevier, 2016, 112, pp.35-40. ⟨10.1016/j.spl.2016.01.012⟩. ⟨hal-01387028⟩
  • Christophe Chorro, Dominique Guegan, Florian Ielpo. Option Pricing for GARCH-type Models with Generalized Hyperbolic Innovations. Quantitative Finance, Taylor & Francis (Routledge), 2012, 12 (7), pp.1079-1094. ⟨10.1080/14697688.2010.493180⟩. ⟨hal-00511965⟩
  • Christophe Chorro, Dominique Guegan, Florian Ielpo. Martingalized Historical approach for Option Pricing. Finance Research Letters, Elsevier, 2010, 7 (1), pp.24-28. ⟨10.1016/j.frl.2009.11.002⟩. ⟨halshs-00437927⟩
  • Christophe Chorro. On an extension of the Hilbertian central limit theorem to Dirichlet forms. Osaka Journal of Mathematics, Osaka University, 2008, 45 (2), pp.457-470. ⟨hal-00287728⟩
  • Christophe Chorro. Convergence in Dirichlet law of certain stochastic integrals. Electronic Journal of Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2005, 10, pp.1005-1025. ⟨hal-00287719⟩
  • Nicolas Bouleau, Christophe Chorro. Error structures and parameter estimation. Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série I, Mathématique, Elsevier, 2004, 338, pp.305-310. ⟨hal-00287705⟩

Books1 document

  • Christophe Chorro, Dominique Guegan, Florian Ielpo. A time series approach to option pricing: Models, Methods and Empirical Performances. Springer, 2015. ⟨hal-01015308⟩

Other publications14 documents

  • Emmanuelle Jay, Thibault Soler, Eugénie Terreaux, Jean-Philippe Ovarlez, Frédéric Pascal, et al.. Improving portfolios global performance using a cleaned and robust covariance matrix estimate. 2019. ⟨halshs-02354596⟩
  • Christophe Chorro, Fanirisoa Rahantamialisoa Hasinavonizaka Zazaravaka. Discriminating between GARCH models for option pricing by their ability to compute accurate VIX measures. 2019. ⟨halshs-02323959⟩
  • Emmanuelle Jay, Thibault Soler, Jean-Philippe Ovarlez, Philippe de Peretti, Christophe Chorro. Robust covariance matrix estimation and portfolio allocation: the case of non-homogeneous assets. 2019. ⟨halshs-02372443⟩
  • Christophe Chorro, Dominique Guegan, Florian Ielpo, Hanjarivo Lalaharison. Testing for Leverage Effects in the Returns of US Equities. 2017. ⟨halshs-00973922v2⟩
  • Christophe Chorro, Florian Ielpo, Benoît Sévi. The contribution of jumps to forecasting the density of returns. 2017. ⟨halshs-01442618⟩
  • Christophe Chorro, Fanirisoa Rahantamialisoa H.. Option Valuation with IG_GARCH Model and an U-Shaped Pricing Kernel. 2016. ⟨halshs-01400242⟩
  • Christophe Chorro. A Simple Probabilistic Approach of the Yard-Sale Model. 2015. ⟨halshs-01222500⟩
  • Nicolas Bouleau, Christophe Chorro. The impact of randomness on the distribution of wealth: Some economic aspects of the Wright-Fisher diffusion process. 2015. ⟨halshs-01162452v2⟩
  • Christophe Chorro, Dominique Guegan, Florian Ielpo. Likelihood-Related Estimation Methods and Non-Gaussian GARCH Processes. 2010. ⟨halshs-00523371⟩
  • Christophe Chorro, Dominique Guegan, Florian Ielpo. Option pricing for GARCH-type models with generalized hyperbolic innovations. 2010. ⟨halshs-00469529⟩
  • Christophe Chorro, Dominique Guegan, Florian Ielpo. Martingalized Historical approach for Option Pricing. 2009. ⟨halshs-00376756⟩
  • Christophe Chorro, Dominique Guegan, Florian Ielpo. Option Pricing under GARCH models with Generalized Hyperbolic distribution (II) : Data and Results. 2008. ⟨hal-00308687⟩
  • Christophe Chorro, Dominique Guegan, Florian Ielpo. Option Pricing under GARCH models with Generalized Hyperbolic innovations (I) : Methodology. 2008. ⟨halshs-00281585⟩
  • Christophe Chorro. Convergence en loi de Dirichlet de certaines intégrales stochastiques. 2005. ⟨halshs-00194673⟩

Habilitation à diriger des recherches1 document

  • Christophe Chorro. Contribution a l' économétrie financière et à l'analyse de sensibilités. Probabilités [math.PR]. Université Paris 1, 2013. ⟨tel-01096644⟩

Preprints, Working Papers, ...1 document

  • Nicolas Bouleau, Christophe Chorro. Error structures and parameter estimation. 2006. ⟨hal-00119494⟩