- 20
- 10
- 1
- 1
CC
Christophe Chorro
32
Documents
Présentation
CES CNRS-UMR 8174
Universite Paris 1 - Maison des Sciences Economiques
106-112 Bd de l'Hôpital, 75647 Paris cedex 13
01.44.07.82.78
**Situation :**
---------------
**2020-2020** Titulaire de la PEDR
**2006-...** Maître de conférence (Hors classe depuis 2019), membre du Centre d’Économie de la Sorbonne, Université Paris 1.
**2016-...** Chercheur associé à la chaire Énergie et Prospérité.
**2013** Habilitation à diriger les recherches sous la direction du professeur Bernard Cornet, Université Paris 1.
**2011-2018** Membre du LABEX ReFi.
**2005-2006** Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche a l'Université Paris 1.
**2002-2005** Allocataire-Moniteur. Thèse de doctorat intitulée Structures d'erreur et information de Fisher sous la direction du Professeur Nicolas Bouleau au CERMSEM, Université Paris 1.
**2001-2002** DEA MMME (Modélisation et Modèles Mathématiques en Économie) à l'Université Paris 1
**2001** Admis à l'Agrégation de Mathématiques.
**1998-2002** Magistère de Mathématiques pures à l'Université Paris Sud d'Orsay.
**Enseignements récents:**
--------------------------
**2013-2018** Econométrie des modèles d' évaluation d'actifs. ENSTA.
**2011-2019** Arbitrage. Master 2 MMMEF. Paris 1.
**2009-2019** Calcul de Malliavin, méthodes de Monte Carlo. Master 2 MMMEF. Paris 1.
**2006-2019** Calcul stochastique appliqué à la finance. Master 2 IRFA. Paris 1.
**2006-2018** Introduction a la théorie des options financières. Magistère de finance. Paris 1.
**2006-2019** Probability and Statistics. Master Erasmus Mundus QEM. Paris 1.
Direction de thèse:
-------------------
**2017-....** Co-direction (avec Philippe de Peretti) de la these CIFRE de Thibault Soler: Analyses statistiques et econométriques complexes appliquées a la gestion dynamique de portefeuille.
**2016-....** Co-direction (avec Gael Giraud) de la thèse ENPC d'Edouard Dossetto: Gestion par les politiques publiques des risques financiers engendrés par le climat. (Soutenance prévue en Juin 2020)
**2014-2018** Co-direction (avec Monica Billio) de la these EDEEM de Fanirisoa Rahantamialisoa Hasinavonizaka: Integration of VIX information in GARCH option pricing models. (Soutenue le 30/11/18, actuellement Data Scientist à la Banque Postale)
**Jury de thèse:**
------------------
**2017** Clément Goulet (sous la direction de Philippe de Peretti). Examinateur.
**2017** Antoine Kornprobst (sous la direction de Raphael Douady). Examinateur.
**2016** Florent Mc Isaac (sous la direction de Gael Giraud). Président du Jury.
**2014** Matthieu Garcin (sous la direction de Dominique Guégan). Président du jury.
**2013** Hanjarivo Lalaharison (sous la direction de Dominique Guégan). Président du jury.
**2011** Guillaume Poly (sous la direction de Nicolas Bouleau). Examinateur.
Responsabilités administratives :
---------------------------------
**2019-....** Membre titulaire (nommé) du CNU 26
**2019** Membre du jury des contrats doctoraux de l'ED465 EPS
**2017-....** Membre de la CCS 26/27 de l'Université Paris 1.
**2014-....** Membre du conseil d'unité du Centre d’Économie de la Sorbonne, CNRS-UMR 8174.
**2014-....** Responsable de l'axe Finance et modélisation (ex Monnaie Banque Finance) du CES CNRS-UMR 8174.
**2014** Membre du conseil de l'ED465 EPS
**2016-2018** Directeur adjoint du Centre d’Économie de la Sorbonne, CNRS-UMR 8174.
**2011-2017** Responsable du parcours Finance Quantitative du Master 2 MMMEF de l'Université Paris 1.
**2010-2014** Membre de la CCS 26/27 de l'Université Paris 1.
Publications
- 5
- 5
- 4
- 3
- 3
- 3
- 3
- 3
- 3
- 3
- 3
- 3
- 3
- 3
- 3
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 12
- 10
- 5
- 4
- 4
- 4
- 3
- 3
- 2
- 2
- 2
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 29
- 3
- 2
- 1
- 2
- 2
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
A time series approach to option pricing: Models, Methods and Empirical PerformancesSpringer, 2015
Ouvrages
hal-01015308v1
|
|
Contribution a l' économétrie financière et à l'analyse de sensibilitésProbabilités [math.PR]. Université Paris 1, 2013
HDR
tel-01096644v1
|
Robust Covariance Matrix Estimation and Portfolio Allocation: The Case of Non-Homogeneous AssetsICASSP 2020 - 2020 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), May 2020, Barcelona, Spain. pp.8449-8453, ⟨10.1109/ICASSP40776.2020.9054100⟩
Communication dans un congrès
hal-03130678v1
|
|
Error structures and parameter estimation2006
Pré-publication, Document de travail
hal-00119494v1
|