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38 résultats
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Asset allocation strategies in the presence of liability constraints

 Christian Yann Robert , Areski Cousin , Ying Jiao , Olivier David Zerbib
Insurance: Mathematics and Economics, 2016, 70, pp.327-338
Article dans une revue hal-02006791v1

Chapter 1: Modeling and Forcasting Mortality with Machine Learning Approaches (with Q. Guibert and P. Piette) and Chapter 7: Measuring the Impact of a Binary Variable on a Quantitative Response in a Non Parametric Framework (with A. Wabo and M. de Lussac)

 Frédéric Planchet , Christian Y. Robert
Insurance data analytics : some case studies of advanced algorithms and applications, Economica, 2020, 2717871373
Chapitre d'ouvrage hal-02958662v1

Systemic tail risk distribution

 Christian Y. Robert
Séminaire de statistique FSJES-Souissi, Jan 2017, Rabat, Morocco
Communication dans un congrès hal-02014751v1

Systemic Tail Risk Distribution

 Christian Yann Robert , Alexis Bienvenüe
Annals of Economics and Statistics, 2016
Article dans une revue hal-02006788v1

Space‒time max-stable models with spectral separability

 Christian Yann Robert , Paul Embrechts , Erwan Koch
Advances in Applied Probability, 2016, 48 (A), pp.77-97
Article dans une revue hal-02006784v1

Rare-event asymptotics for the number of exceedances of multiplicative factor models

 Christian Yann Robert
Extremes, 2015, 18 (3), pp.511-527
Article dans une revue hal-02006782v1

On the De Vylder and Goovaerts Conjecture About Ruin for Equalized Claims

 Christian Yann Robert
Journal of Applied Probability, 2014, 51 (03), pp.874-879
Article dans une revue hal-02006620v1

A characterization of the asymptotic cluster size distribution of extremes values for Poisson-Voronoi and Poisson-Delaunay tessellations

 Christian Y. Robert
GT “Valeurs Extrêmes”, Apr 2016, Paris, France
Communication dans un congrès hal-02014640v1

Incomplete data, Machine Learning and Insurance, A research project on data science

 Christian Y. Robert
ISFA-COLUMBIA Workshop, Jun 2016, Lyon, France
Communication dans un congrès hal-02014727v1

Credit risk valuation with rating transitions and partial information

 Christian Y. Robert
Closing Conference Thematic Semester on “Information in Finance and Insurance”, Jun 2015, Paris, France
Communication dans un congrès hal-02014772v1

A characterization of the asymptotic cluster size distribution of extremes values for Poisson-Voronoi and Poisson-Delaunay tessellations

 Christian Y. Robert
Workshop Extremes, Copulas and Actuarial Science, Feb 2016, Marseille, France
Communication dans un congrès hal-02014770v1

A characterization of the asymptotic cluster size distribution of extremes values for Poisson-Voronoi and Poisson-Delaunay tessellations

 Christian Y. Robert
Groupe de travail Dépendance IHP, Jan 2017, Paris, France
Communication dans un congrès hal-02014604v1

Non parametric individual claims reserving

 Christian Y. Robert
Workshop on « Data science in Finance and Insurance » ISBA (UCL), Sep 2017, Jena, Germany
Communication dans un congrès hal-02014718v1

A characterization of the asymptotic cluster size distribution of extremes values for Poisson-Voronoi and Poisson-Delaunay tessellations

 Christian Y. Robert
KAUST University Workshop on Statistics for High-Dimensional and Complex Data, Nov 2016, Djeddah, Saudi Arabia
Communication dans un congrès hal-02014764v1

Data science, Apprentissage statistique et données incomplètes en assurance Quelques réflexions

 Christian Y. Robert
Wiki Meeting, Jun 2016, Paris, France
Communication dans un congrès hal-02014624v1

Ambiguïté et impact sur les prises de décisions en univers incertain

 Christian Y. Robert
Journée d’étude de la chaire BNP Paribas Cardif « Management de la Modélisation »,, May 2014, Paris, France
Communication dans un congrès hal-02014666v1
Image document

Estimation de Volatilité en Présence de Bruit de Microstructure Endogène

 Christian Yann Robert , Mathieu Rosenbaum
41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France
Communication dans un congrès inria-00386730v1

Tail Approximations for Sums of Dependent Regularly Varying Random Variables Under Archimedean Copula Models

 Christian Yann Robert , Hélène Cossette , Etienne Marceau , Quang Huy Nguyen
Methodology and Computing in Applied Probability, 2017
Article dans une revue hal-02006795v1
Image document

Distortion risk measures, ambiguity aversion and optimal effort

 Christian Robert , Pierre-Emmanuel Thérond
ASTIN Bulletin, 2014, 44 (2), pp.277-302. ⟨10.1017/asb.2014.3⟩
Article dans une revue hal-00813199v1

Geometric ergodicity for some space–time max-stable Markov chains

 Christian Yann Robert , Erwan Koch
Statistics and Probability Letters, 2019, 145, pp.43-49
Article dans une revue hal-02006803v1

Joint asymptotic distributions of smallest and largest insurance claims

 Hansjörg Albrecher , Christian Y. Robert , Jef L. Teugels
Risks, 2014, ⟨10.3390/risks2030289⟩
Article dans une revue hal-01294387v1

Systemic tail risk distribution

 Christian Y. Robert
Summer School Risk measure and Optimization in Finance and Insurance, Jun 2015, pekin, China
Communication dans un congrès hal-02014734v1

Non parametric individual claims reserving

 Christian Y. Robert
Séminaire de mathématiques actuarielles et financières, Oct 2017, Quebec, Canada
Communication dans un congrès hal-02014745v1

New efficient estimators in rare event simulation with heavy tails

 Christian Yann Robert , Quang Huy Nguyen
Journal of Computational and Applied Mathematics, 2014, 261, pp.39-47. ⟨10.1016/j.cam.2013.10.044⟩
Article dans une revue hal-02006632v1

Infill asymptotics for extreme value estimators of the integral of the index function in C[0,1]

 Christian Y. Robert
8ème séminaire Actuariat - Finance, Dec 2017, Le Mans, France
Communication dans un congrès hal-02014599v1

Likelihood based inference for high-dimensional extreme value distributions

 Christian Y. Robert
Conference in honor of Paul Doukhan, May 2015, Paris, France
Communication dans un congrès hal-02014658v1

CREDIT RISK VALUATION WITH RATING TRANSITIONS AND PARTIAL INFORMATION

 Donatien Hainaut , Christian Yann Robert
International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2014, 17 (07), pp.1450046
Article dans une revue hal-02006628v1

A central limit theorem for functions of stationary max-stable random fields on R d

 Christian Yann Robert , Erwan Koch , Clément Dombry
Stochastic Processes and their Applications, 2018
Article dans une revue hal-02006799v1

Series expansions for convolutions of Pareto distributions

 Christian Yann Robert , Quang Huy Nguyen
Statistics & Risk Modeling with Applications in Finance and Insurance, 2015, 32 (1), ⟨10.1515/strm-2014-1168⟩
Article dans une revue hal-02006775v1
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Ambiguïté et aversion à l'incertitude

 Christian Robert , Pierre-Emmanuel Thérond
l'actuariel, 2013, 7, pp.48-49
Article dans une revue hal-01231852v1
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