Nombre de documents

23

Christian Walter bio


Christian Walter, ESSEC, actuary “agrégé” of the Institute of Actuaries, doctorate in Economics and “Habilitation à diriger des recherches” in Management Science, holds the Chair “Ethics and Finance” at the Collège d’études mondiales of the Fondation Maison des sciences de l’homme, Paris. He specializes in financial markets related issues (mathematical, economic, philosophical and historical) with interplays between history of science, modern financial approaches of pricing and ethical perspectives. He had a 30 years’ experience in financial industry in various areas covering asset allocation, risk management, performance measurement and quantitative products. Main articles cover: in-depth analysis of the market efficiency concept, Lévy modelling for behaviour of stock market prices and asset pricing, history of financial thought, critical analysis of the financial mathematical concepts. Last book: Extreme Financial Risks and Asset Allocation (with Olivier Le Courtois), London, Imperial College Press, Series in Quantitative Finance, 2014.


Article dans une revue9 documents

  • Christian Walter. Performation et surveillance du système financier. Revue d'économie financière, AEF, 2011, pp.105-116. <halshs-00611164>
  • Christian Walter. L'éthique de la finance après le virus brownien. Fin. et bien commun, 2010, pp.10-20. <halshs-00611222>
  • Christian Walter. Le sida de la finance. Cités. Philosophie, Politique, Histoire,, 2010, pp.89-98. <halshs-00611220>
  • Hayette Gatfaoui, Christian Walter. Less can be more!. Journal of Money Investment and Banking, 2009, Special Issue, n°9, pp. 61-79. <hal-00565493>
  • Christian Walter. La représentation brownienne du risque : une faute morale collective ?. Finance et bien commun, 2009, pp.137-144. <halshs-00611225>
  • Christian Walter. Le virus brownien. La réduction brownienne de l'incertitude et la crise financière de 2007-2008. Communio, 2009, 34 (3-4), pp.107-120. <halshs-00611224>
  • Christian Walter. Les martingales sur les marchés financiers. Une convention stochastique ?. Revue de Synthèse, Springer Verlag, 2006, pp.379-391. <halshs-00611227>
  • Christian Walter. Les quatre causes de l'efficacité informationnelle des marchés. Finance et bien commun, 2006, pp.107-115. <halshs-00611228>
  • Lotfi Belkacem, Jacques Lévy-Vehel, Christian Walter. CAPM, Risk and Portfolio Selection in "alpha-Stable Markets". Fractals, World Scientific Publishing, 2000, 8 (1), pp.99-116. <10.1142/S0218348X00000111>. <inria-00599259>

Communication dans un congrès3 documents

  • H. Aïchi, Youssef Fouad, Christian Walter, Zorha Lili Chabaâne, Hervé Nicolas, et al.. Cartographie haute résolution du carbone des sols en milieu aride par regression-krigeage combinant des données spectrométriques au sol et une image ASTER. 10èmes rencontres Hélio-SPIR, Sep 2010, Montpellier (FR), France. <hal-00729679>
  • Olivier Le Courtois, Christian Walter. Concentration des portefeuilles boursiers et asymétrie des distributions de rentabilités d'actifs. 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. 2009. <inria-00386784>
  • Lotfi Belkacem, Jacques Lévy Véhel, Christian Walter. Generalized Market Equilibrium: "Stable" CAPM. AFFI - International Conference of Finance, Jun 1995, Bordeaux, France. 1995. <inria-00592310>

Ouvrage (y compris édition critique et traduction)2 documents

  • Christian Walter. Le virus B. Crise financière et mathématiques. Seuil, pp.128, 2009. <halshs-00611110>
  • Jacques Lévy Véhel, Christian Walter. Les Marchés fractals. Puf, 192 p., 2002, Finance, 978-2-13-050710-9. <inria-00576518>

Chapitre d'ouvrage3 documents

  • Christian Walter. Le virus brownien et la déroute des professionnels en finance. Repenser la planète finance, Eyrolles, pp.89-101, 2009. <halshs-00611137>
  • L. Le Du-Blayo, Pascal Gouéry, T. Corpetti, K. Michel, Blandine Foucaud Lemercier, et al.. Enhancing the Use of Remotely-Sensed Data and Information for Digital Soilscape Mapping. Digital soil mapping with limited data, Springer, pp.337-348, 2008. <hal-00729128>
  • Christian Walter. La dictature des valeurs extrêmes. Histoire des nombres, Tallandier, pp.237-245, 2007. <halshs-00611139>

Direction d'ouvrage, Proceedings2 documents

  • Christian Walter. Nouvelles normes financières. S'organiser face à la crise. Springer, pp.250, 2010. <halshs-00611101>
  • Christian Walter. Critique de la valeur fondamentale. France. Springer, pp.200, 2007. <halshs-00611112>

Pré-publication, Document de travail3 documents

  • Christian Walter. Jumps in financial modelling: pitting the Black-Scholes model refinement programme against the Mandelbrot programme. 2015. <halshs-01146581>
  • Christian Walter. Les deux quantifications de la théorie financière. Contribution à une histoire critique des modèles financiers. FMSH-WP-2015-89. 2015. <halshs-01118147>
  • Christian Walter. Les origines du modèle de marche au hasard en finance. FMSH-WP-2013-33. Ce texte constitue le chapitre 2 de l'ouvrage Le modèle de marche au hasard en finance, de Christ.. 2013. <halshs-00828289>

Rapport1 document

  • Lotfi Belkacem, Jacques Lévy Véhel, Christian Walter. CAPM, Risk and Portfolio Selection in «Stable» Markets. [Research Report] RR-2776, INRIA. 1996. <inria-00073916>