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Charles-Albert Lehalle

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Documents

Publications

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La finance de marché à l’ère de l’intelligence bon marché

Charles-Albert Lehalle
Revue d'économie financière, inPress
Article dans une revue hal-02314348v5
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Mean Field Game of Controls and An Application To Trade Crowding

Pierre Cardaliaguet , Charles-Albert Lehalle
Mathematics and Financial Economics, In press, 12 (3), pp.335-363
Article dans une revue hal-01389128v3
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Mini-symposium on automatic differentiation and its applications in the financial industry

Sébastien Geeraert , Charles-Albert Lehalle , Barak Pearlmutter , Olivier Pironneau , Adil Reghai
ESAIM: Proceedings, 2017
Article dans une revue hal-01476970v2
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Optimal posting price of limit orders: learning by trading

Sophie Laruelle , Charles-Albert Lehalle , Gilles Pagès
Mathematics and Financial Economics, 2013, 7 (3), pp.359-403
Article dans une revue hal-00650314v2

Dealing with the Inventory Risk. A solution to the market making problem

Olivier Guéant , Charles-Albert Lehalle , Joaquin Fernandez Tapia
Mathematics and Financial Economics, 2013, 7 (4), pp.477-507. ⟨10.1007/s11579-012-0087-0⟩
Article dans une revue hal-01393110v1

Optimal Portfolio Liquidation with Limit Orders

Olivier Guéant , Charles-Albert Lehalle , Joaquin Fernandez Tapia
SIAM Journal on Financial Mathematics, 2012, 3 (1), pp.740-764. ⟨10.1137/110850475⟩
Article dans une revue hal-01393114v1
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Optimal control of trading algorithms: a general impulse control approach

Bruno Bouchard , Ngoc Minh Dang , Charles-Albert Lehalle
SIAM Journal on Financial Mathematics, 2011, 2, pp.404-438. ⟨10.1137/090777293⟩
Article dans une revue hal-00432203v1
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Optimal split of orders across liquidity pools: a stochastic algorithm approach

Sophie Laruelle , Charles-Albert Lehalle , Gilles Pagès
SIAM Journal on Financial Mathematics, 2011, 2, pp.1042-1076
Article dans une revue hal-00422427v3
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Mathematical Models to Study and Control the Price Formation Process

Charles-Albert Lehalle
Trading and Market Microstructure [q-fin.TR]. Université Pierre et Marie Curie, 2015
HDR tel-01248473v1