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		The explanatory power of signed jumps for the risk-return tradeoff Benoît Sévi , César Baena Economics Bulletin, 2013, 33 (2), pp.1029-1046 Article dans une revue hal-01500858v1	Envoyer sur ORCID Exporter BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite Export avancé Partager Gmail Facebook X LinkedIn More
		Impact d'un choc sur les corrélations de trois indices boursiers Yannick Le Pen , Benoît Sévi Revue Economique, 2010, 61 (3), Non spécifié. ⟨10.3917/reco.613.0407⟩ Article dans une revue hal-03066770v1	Envoyer sur ORCID Exporter BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite Export avancé Partager Gmail Facebook X LinkedIn More
		What trends in energy efficiencies? Evidence from a robust test Yannick Le Pen , Benoît Sévi Energy Economics, 2010, 32 (3), pp.702 - 708. ⟨10.1016/j.eneco.2009.09.014⟩ Article dans une revue istex hal-03066719v1	Envoyer sur ORCID Exporter BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite Export avancé Partager Gmail Facebook X LinkedIn More
		On the volatility-volume relationship in energy futures markets using intraday data Julien Chevallier , Benoît Sévi Energy Economics, 2012, 34 (6), pp.1896-1909. ⟨10.1016/j.eneco.2012.08.024⟩ Article dans une revue hal-00988926v1	Envoyer sur ORCID Exporter BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite Export avancé Partager Gmail Facebook X LinkedIn More
		Real-time demand in natural gas price forecasting: The role of temperature data Zakaria Moussa , Arthur Thomas , Benoît Sévi 2023 Pré-publication, Document de travail hal-04333458v1	Envoyer sur ORCID Exporter BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite Export avancé Partager Gmail Facebook X LinkedIn More
		On the realized volatility of the ECX CO2 emissions 2008 futures contract: distribution, dynamics and forecasting Julien Chevallier , Benoît Sévi 2009 Pré-publication, Document de travail hal-04140871v1	Envoyer sur ORCID Exporter BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite Export avancé Partager Gmail Facebook X LinkedIn More
		Informed trading in oil futures markets Olivier Rousse , Benoît Sévi Commodity and Energy Markets Conference 2017, Jun 2017, Oxford, United Kingdom Communication dans un congrès hal-02089772v1	Envoyer sur ORCID Exporter BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite Export avancé Partager Gmail Facebook X LinkedIn More
		Options introduction and volatility in the EU ETS Julien Chevallier , Yannick Le Pen , Benoît Sévi 2009 Pré-publication, Document de travail hal-04140857v1	Envoyer sur ORCID Exporter BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite Export avancé Partager Gmail Facebook X LinkedIn More
		On the Stochastic Properties of Carbon Futures Prices Julien Chevallier , Benoît Sévi Environmental & Resource Economics, 2014, 58 (1), pp.127--153. ⟨10.1007/s10640-013-9695-2⟩ Article dans une revue hal-01474249v1	Envoyer sur ORCID Exporter BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite Export avancé Partager Gmail Facebook X LinkedIn More
		An empirical analysis of the downside risk-return trade-off at daily frequency Benoît Sévi Economic Modelling, 2013, 31 (C), pp.189-197. ⟨10.1016/j.econmod.2012.11.059⟩ Article dans une revue hal-01500860v1	Envoyer sur ORCID Exporter BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite Export avancé Partager Gmail Facebook X LinkedIn More
		Decreasing R&D expenditures in the European energy industry and deregulation Benoît Sévi , Olivier Grosse Journal of Energy and Development, 2013, 38 (2), pp.157-188 Article dans une revue hal-01500859v1	Envoyer sur ORCID Exporter BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite Export avancé Partager Gmail Facebook X LinkedIn More
		Options introduction and volatility in the EU ETS Julien Chevallier , Yannick Le Pen , Benoît Sévi Resource and Energy Economics, 2011, 33 (4), pp.855-880. ⟨10.1016/j.reseneeco.2011.07.002⟩ Article dans une revue hal-00991848v1	Envoyer sur ORCID Exporter BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite Export avancé Partager Gmail Facebook X LinkedIn More
		Jump-robust estimation of realized volatility in the EU Emissions Trading Scheme Julien Chevallier , Benoît Sévi Journal of Energy Market, 2010, 3 (2), pp.1 - 19 Article dans une revue hal-03016276v1	Envoyer sur ORCID Exporter BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite Export avancé Partager Gmail Facebook X LinkedIn More
		Futures Trading and the Excess Comovement of Commodity Prices Yannick Le Pen , Benoît Sévi 2013 Pré-publication, Document de travail halshs-00793724v1	Envoyer sur ORCID Exporter BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite Export avancé Partager Gmail Facebook X LinkedIn More
		How are Day-ahead Prices Informative for Predicting the Next Day's Consumption of Natural Gas? Evidence from France Arthur Thomas , Olivier Massol , Benoît Sévi Energy Journal, 2022, 43 (5), pp.67-91. ⟨10.5547/01956574.43.5.atho⟩ Article dans une revue hal-03521140v1	Envoyer sur ORCID Exporter BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite Export avancé Partager Gmail Facebook X LinkedIn More
		Informed trading in oil futures markets Olivier Rousse , Benoît Sévi 34th French Finance Association (AFFI) International Conference, French Finance Association, May 2017, Valence, France Communication dans un congrès hal-02089758v1	Envoyer sur ORCID Exporter BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite Export avancé Partager Gmail Facebook X LinkedIn More
		Informed trading in the WTI oil futures markets Olivier Rousse , Benoît Sévi ISEFI 2016 : 4th International Symposium on Energy and Finance Issues, Mar 2016, Paris, France Communication dans un congrès hal-02089730v1	Envoyer sur ORCID Exporter BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite Export avancé Partager Gmail Facebook X LinkedIn More
		Futures Trading and the Excess Co-movement of Commodity Prices Yannick Le Pen , Benoît Sévi Review of Finance, 2018, 22 (1), pp.381-418. ⟨10.1093/rof/rfx039⟩ Article dans une revue hal-01731459v1	Envoyer sur ORCID Exporter BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite Export avancé Partager Gmail Facebook X LinkedIn More
		Fundamental and Financial Influences on the Co-movement of Oil and Gas prices Derek Bunn , Julien Chevallier , Yannick Le Pen , Benoît Sévi Energy Journal, 2017, 38 (2), 41 p. ⟨10.5547/01956574.38.2.dbun⟩ Article dans une revue hal-01619890v1	Envoyer sur ORCID Exporter BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite Export avancé Partager Gmail Facebook X LinkedIn More
		Informed Trading in the WTI Oil Futures Market Olivier Rousse , Benoît Sévi Energy Journal, 2019, 40 (2), pp.139-160. ⟨10.5547/01956574.40.2.orou⟩ Article dans une revue hal-02024317v1	Envoyer sur ORCID Exporter BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite Export avancé Partager Gmail Facebook X LinkedIn More
		Informed trading in oil futures markets : closing conference Olivier Rousse , Benoît Sévi Thematic Semester "Statistics for Energy Markets" of the Finance for Energy Markets (FiME) Research Initiative, Summer School, Jun 2018, Paris, France Communication dans un congrès hal-02089781v1	Envoyer sur ORCID Exporter BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite Export avancé Partager Gmail Facebook X LinkedIn More
		The contribution of intraday jumps to forecasting the density of returns Christophe Chorro , Florian Ielpo , Benoît Sévi Journal of Economic Dynamics and Control, 2020, 113, pp.103853. ⟨10.1016/j.jedc.2020.103853⟩ Article dans une revue halshs-02505861v1	Envoyer sur ORCID Exporter BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite Export avancé Partager Gmail Facebook X LinkedIn More
		How are day-ahead prices informative for predicting the next day’s consumption of natural gas? Arthur Thomas , Olivier Massol , Benoît Sévi 2019 INFORMS Annual Meeting, INFORM, Oct 2019, Seattle (WA), United States Communication dans un congrès hal-04319359v1	Envoyer sur ORCID Exporter BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite Export avancé Partager Gmail Facebook X LinkedIn More
		The role of trade openness and investment in examining the energy-growth-pollution nexus: empirical evidence for China and India Duc Khuong Nguyen , Benoît Sévi , Bo Sjö , Gazi Salah Uddin Applied Economics, 2017, 49 (40), pp.4083-4098. ⟨10.1080/00036846.2016.1276268⟩ Article dans une revue hal-03761938v1	Envoyer sur ORCID Exporter BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite Export avancé Partager Gmail Facebook X LinkedIn More
		Informed Trading in Oil-Futures Market Olivier Rousse , Benoît Sévi 2016 Pré-publication, Document de travail hal-01410093v2	Envoyer sur ORCID Exporter BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite Export avancé Partager Gmail Facebook X LinkedIn More
		Citizen's participation in permit markets and social welfare under uncertainty Olivier Rousse , Benoît Sévi Environmental Science & Policy, 2013, 27, pp.215-222. ⟨10.1016/j.envsci.2012.11.016⟩ Article dans une revue istex halshs-00814000v1	Envoyer sur ORCID Exporter BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite Export avancé Partager Gmail Facebook X LinkedIn More
		Volatility transmission and volatility impulse response functions in European electricity forward markets Yannick Le Pen , Benoît Sévi Energy Economics, 2010, 32 (4), pp.758 - 770. ⟨10.1016/j.eneco.2009.12.003⟩ Article dans une revue hal-03066721v1	Envoyer sur ORCID Exporter BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite Export avancé Partager Gmail Facebook X LinkedIn More
		On the Stochastic Properties of Carbon Futures Prices Julien Chevallier , Benoît Sévi 2012 Pré-publication, Document de travail halshs-00720166v2	Envoyer sur ORCID Exporter BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite Export avancé Partager Gmail Facebook X LinkedIn More
		A fear index to predict oil futures returns Julien Chevallier , Benoît Sévi Energy Studies Review, 2014, 20 (3), pp.1--17. ⟨10.15173/esr.v20i3.552⟩ Article dans une revue hal-01463111v1	Envoyer sur ORCID Exporter BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite Export avancé Partager Gmail Facebook X LinkedIn More
		The newsvendor problem under multiplicative background risk Benoît Sévi European Journal of Operational Research, 2010, 200 (3), pp.918 - 923. ⟨10.1016/j.ejor.2009.01.038⟩ Article dans une revue hal-03067908v1	Envoyer sur ORCID Exporter BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite Export avancé Partager Gmail Facebook X LinkedIn More

The explanatory power of signed jumps for the risk-return tradeoff

Benoît Sévi , César Baena

Economics Bulletin, 2013, 33 (2), pp.1029-1046

Article dans une revue hal-01500858v1

Impact d'un choc sur les corrélations de trois indices boursiers

Yannick Le Pen , Benoît Sévi

Revue Economique, 2010, 61 (3), Non spécifié. ⟨10.3917/reco.613.0407⟩

Article dans une revue hal-03066770v1

What trends in energy efficiencies? Evidence from a robust test

Yannick Le Pen , Benoît Sévi

Energy Economics, 2010, 32 (3), pp.702 - 708. ⟨10.1016/j.eneco.2009.09.014⟩

Article dans une revue istex hal-03066719v1

On the volatility-volume relationship in energy futures markets using intraday data

Julien Chevallier , Benoît Sévi

Energy Economics, 2012, 34 (6), pp.1896-1909. ⟨10.1016/j.eneco.2012.08.024⟩

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Real-time demand in natural gas price forecasting: The role of temperature data

Zakaria Moussa , Arthur Thomas , Benoît Sévi

2023

Pré-publication, Document de travail hal-04333458v1

On the realized volatility of the ECX CO2 emissions 2008 futures contract: distribution, dynamics and forecasting

Julien Chevallier , Benoît Sévi

2009

Pré-publication, Document de travail hal-04140871v1

Informed trading in oil futures markets

Olivier Rousse , Benoît Sévi

Commodity and Energy Markets Conference 2017, Jun 2017, Oxford, United Kingdom

Communication dans un congrès hal-02089772v1

Options introduction and volatility in the EU ETS

Julien Chevallier , Yannick Le Pen , Benoît Sévi

2009

Pré-publication, Document de travail hal-04140857v1

On the Stochastic Properties of Carbon Futures Prices

Julien Chevallier , Benoît Sévi

Environmental & Resource Economics, 2014, 58 (1), pp.127--153. ⟨10.1007/s10640-013-9695-2⟩

Article dans une revue hal-01474249v1

An empirical analysis of the downside risk-return trade-off at daily frequency

Benoît Sévi

Economic Modelling, 2013, 31 (C), pp.189-197. ⟨10.1016/j.econmod.2012.11.059⟩

Article dans une revue hal-01500860v1

Decreasing R&D expenditures in the European energy industry and deregulation

Benoît Sévi , Olivier Grosse

Journal of Energy and Development, 2013, 38 (2), pp.157-188

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Options introduction and volatility in the EU ETS

Julien Chevallier , Yannick Le Pen , Benoît Sévi

Resource and Energy Economics, 2011, 33 (4), pp.855-880. ⟨10.1016/j.reseneeco.2011.07.002⟩

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Jump-robust estimation of realized volatility in the EU Emissions Trading Scheme

Julien Chevallier , Benoît Sévi

Journal of Energy Market, 2010, 3 (2), pp.1 - 19

Article dans une revue hal-03016276v1

Futures Trading and the Excess Comovement of Commodity Prices

Yannick Le Pen , Benoît Sévi

2013

Pré-publication, Document de travail halshs-00793724v1

How are Day-ahead Prices Informative for Predicting the Next Day's Consumption of Natural Gas? Evidence from France

Arthur Thomas , Olivier Massol , Benoît Sévi

Energy Journal, 2022, 43 (5), pp.67-91. ⟨10.5547/01956574.43.5.atho⟩

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Informed trading in oil futures markets

Olivier Rousse , Benoît Sévi

34th French Finance Association (AFFI) International Conference, French Finance Association, May 2017, Valence, France

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Informed trading in the WTI oil futures markets

Olivier Rousse , Benoît Sévi

ISEFI 2016 : 4th International Symposium on Energy and Finance Issues, Mar 2016, Paris, France

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Futures Trading and the Excess Co-movement of Commodity Prices

Yannick Le Pen , Benoît Sévi

Review of Finance, 2018, 22 (1), pp.381-418. ⟨10.1093/rof/rfx039⟩

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Fundamental and Financial Influences on the Co-movement of Oil and Gas prices

Derek Bunn , Julien Chevallier , Yannick Le Pen , Benoît Sévi

Energy Journal, 2017, 38 (2), 41 p. ⟨10.5547/01956574.38.2.dbun⟩

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Informed Trading in the WTI Oil Futures Market

Olivier Rousse , Benoît Sévi

Energy Journal, 2019, 40 (2), pp.139-160. ⟨10.5547/01956574.40.2.orou⟩

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Informed trading in oil futures markets : closing conference

Olivier Rousse , Benoît Sévi

Thematic Semester "Statistics for Energy Markets" of the Finance for Energy Markets (FiME) Research Initiative, Summer School, Jun 2018, Paris, France

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