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CV de Arthur Charpentier


Thèse2 documents

  • Arthur Charpentier. Structures de dépendance et résultats limites avec applications en finance assurance. Mathématiques [math]. ENSAE ParisTech, 2006. Français. <pastel-00001990>
  • Arthur Charpentier. Dépendance et résultats limites, quelques applications en finance et assurance. Mathématiques [math]. Université Catholique de Louvain, 2006. Français. <tel-00082892>

Article dans une revue17 documents

  • Arthur Charpentier, Ewen Gallic. Kernel density estimation based on Ripley’s correction. GeoInformatica, Springer Verlag, 2016, 20 (1), pp.95-116. <10.1007/s10707-015-0232-z>. <halshs-01238499>
  • Christophe Tavéra, Jean-Christophe Poutineau, Jean-Sébastien Pentecôte, Isabelle Cadoret-David, Arthur Charpentier, et al.. The "Mother of All Puzzles" at thirty: a meta-analysis. International Economics, Elsevier, 2015, 141, pp.80-96. <10.1016/j.inteco.2015.01.001>. <halshs-01112088>
  • Arthur Charpentier, Michel M. Denuit, Romuald Elie. Segmentation et mutualisation, les deux faces d'une même pièce?. Risques, Société d'édition et de diffusion des documents informatifs et techniques de l'assurance, 2015, pp.19-23. <halshs-01242561>
  • Arthur Charpentier, Béatrice Cherrier. «Mathiness» et assurance. Risques, Société d'édition et de diffusion des documents informatifs et techniques de l'assurance, 2015, pp.111-116. <halshs-01242560>
  • Arthur Charpentier, Amadou Diogo Barry. BIG DATA : passer d'une analyse de corrélation à une interprétation causale. Risques, Société d'édition et de diffusion des documents informatifs et techniques de l'assurance, 2015, pp.107-111. <halshs-01242562>
  • Marco T. Bastos, Dan Mercea, Arthur Charpentier. Tents, Tweets, and Events: The Interplay Between Ongoing Protests and Social Media. Journal of Communication, Wiley, 2015, 65 (2), pp.320-350. <10.1111/jcom.12145>. <halshs-01241882>
  • Arthur Charpentier, Marilou Durand. Modeling earthquake dynamics. Journal of Seismology, Springer Verlag, 2015, 19 (3), pp.721-739. <10.1007/s10950-015-9489-9>. <halshs-01241841>
  • Christophe Tavéra, Jean-Christophe Poutineau, Jean-Sébastien Pentecôte, Isabelle Cadoret, Arthur Charpentier, et al.. The “Mother of All Puzzles” at Thirty: A Meta-Analysis. International Economics, 2015, 141, pp.80-96. <10.1016/j.inteco.2015.01.001>. <hal-01169625>
  • Arthur Charpentier, Benoît Le Maux. Natural catastrophe insurance: How should the government intervene?. Journal of Public Economics, Elsevier, 2014, 115, pp.1-17. <10.1016/j.jpubeco.2014.03.004>. <halshs-01018022>
  • Baptiste Coulmont, Arthur Charpentier, Joël Gombin. Un homme, deux voix. Le vote par procuration. La vie des idées, La Vie des Idées, 2014, pp.en ligne. <halshs-00945233>
  • Arthur Charpentier, Abder Oulidi. Beta kernel quantile estimators of heavy-tailed loss distributions. Statistics and Computing, Springer Verlag (Germany), 2010, 20 (1), pp.35-55. <10.1007/s11222-009-9114-2>. <halshs-00425566>
  • Arthur Charpentier, Johan Segers. Convergence of Archimedean copulas. Statistics and Probability Letters, Elsevier, 2009, 78 (4), pp.412. <10.1016/j.spl.2007.07.014>. <hal-00602986>
  • Arthur Charpentier, Abder Oulidi. Estimating allocations for Value-at-Risk portfolio optimization. Mathematical Methods of Operations Research, Springer Verlag, 2009, 69, pp.395-410. <10.1007/s00186-008-0244-7>. <halshs-00347250>
  • Arthur Charpentier, David Sibaï. Dynamic flood modeling : combining Hurst and Gumbel's approach. Environmetrics, Wiley, 2008, 20, pp.32-52. <10.1002/env.909>. <halshs-00347260>
  • Arthur Charpentier. Insurability of climate risks. The Geneva Papers on Risk and Insurance, Springer-Verlag, 2008, 33, pp.91-109. <10.1057/palgrave.gpp.2510155>. <halshs-00347254>
  • Arthur Charpentier. Dynamic dependence ordering for Archimedean copulas and distorted copulas. Kybernetika, 2008, 44 (6), pp.777-794. <halshs-00480886>
  • Arthur Charpentier. Ajuster les tables de mortalité : le rôle des actuaires. Risques, Société d'édition et de diffusion des documents informatifs et techniques de l'assurance, 2007, pp.129-132. <halshs-00350360>

Pré-publication, Document de travail13 documents

  • Arthur Charpentier, Arthur David, Romuald Elie. Optimal Claiming Strategies in Bonus Malus Systems and Implied Markov Chains. 2016. <hal-01326798>
  • Arthur Charpentier, Mathieu Pigeon. Macro vs. Micro Methods in Non-Life Claims Reserving (an Econometric Perspective). 2016. <hal-01280033>
  • Amadou Diogo Barry, Arthur Charpentier, Karim Oualkacha. Quantile and Expectile Regression for random effects model. 2016. <hal-01421752>
  • Arthur Charpentier. Prévision avec des copules en finance. 2015. <hal-01151233>
  • Arthur Charpentier, Emmanuel Flachaire. Log-Transform Kernel Density Estimation of Income Distribution. 2014. <halshs-01115988>
  • Arthur Charpentier, Ewen Gallic. Kernel Density Estimation with Ripley's Circumferential Correction. 2013. <hal-00725090v4>
  • Arthur Charpentier. On the return period of the 2003 heat wave. cahier de recherche 2010-07. 2010. <hal-00463492>
  • Arthur Charpentier. Reinsurance, ruin and solvency issues: some pitfalls. cahier de recherche 2010-06. 2010. <hal-00463381>
  • Arthur Charpentier, Stéphane Mussard. Income Inequality Games. cahier de recherche 2010-05. 2010. <hal-00456573>
  • Arthur Charpentier, Christophe Villa. Generating Yield Curve Stress-Scenarios. 2010. <hal-00550582>
  • Arthur Charpentier, Benoît Le Maux. Natural Catastrophe Insurance: When Should the Government Intervene?. cahier de recherche Polytechnique 2010-26. 2010. <hal-00536925v2>
  • Arthur Charpentier, Emilios C. Galariotis, Christophe Villa. Category-based Tail Comovement. 2009. <hal-00550330>
  • Arthur Charpentier, David Causeur. Large-scale significance testing of the full Moon effect on deliveries. 2009. <hal-00482743>

Rapport2 documents

  • Arthur Charpentier, Marilou Durand. Modeling earthquake dynamics. [Research Report] uqam. 2015. <hal-00871883v2>
  • Mathieu Boudreault, Arthur Charpentier. Multivariate integer-valued autoregressive models applied to earthquake counts. 2011. <hal-00646848>

Cours1 document

  • Arthur Charpentier. Statistique de l'assurance. 3rd cycle. Université de Rennes 1 et Université de Montréal, 2010, pp.133. <cel-00550583>

Communication dans un congrès3 documents

  • Arthur Charpentier. Dynamic dependence ordering for Archimedean copulas and distorted copulas. 2008 International workshop on applied probability, Jul 2008, Compiègne, France. <halshs-00325981>
  • Arthur Charpentier, Johan Segers. Tails of multivariate archimedean copulas. Congrès joint de la Société Statistique du Canada et de la Société Française de Statistique, May 2008, Ottawa, Canada. <halshs-00325984>
  • Arthur Charpentier. Pricing catastrophe options in incomplete markets. M. Vanmaele, G. Deelstra, A. De Schepper,J. Dhaene, H. Reynaerts,W. Schoutens, P. Van Goethem. Actuarial and Financial Mathematics Conference, Feb 2008, Gand, Belgium. Universa Press, Belgium, pp.19-31, 2008. <halshs-00481185>