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36 résultats
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Superefficient drift estimation on the Wiener space

 Nicolas Privault , Anthony Réveillac
Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série I, Mathématique, 2006, 343 (09), pp.607-612. ⟨10.1016/j.crma.2006.10.002⟩
Article dans une revue hal-00918469v1
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Functional limit theorems for generalized variations of the fractional Brownian sheet

 Mikko S. Pakkanen , Anthony Réveillac
2014
Pré-publication, Document de travail hal-00976747v1
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On a stochastic Hardy-Littlewood-Sobolev inequality with application to Strichartz estimates for a noisy dispersion

 Romain Duboscq , Anthony Réveillac
2019
Pré-publication, Document de travail hal-01636293v2
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Analysis of the Risk-Sharing Principal-Agent problem through the Reverse-Hölder inequality

 Jessica Martin , Anthony Réveillac
2019
Pré-publication, Document de travail hal-01874707v3
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Pricing formulae for derivatives in insurance using the Malliavin calculus *

 Caroline Hillairet , Ying Jiao , Anthony Réveillac
Probability, Uncertainty and Quantitative Risk, 2018, 3 (7), pp.1-19
Article dans une revue hal-01561987v1
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On the Malliavin differentiability of BSDEs

 Thibaut Mastrolia , Dylan Possamaï , Anthony Réveillac
Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, 2016, ⟨10.1214/15-AIHP723⟩
Article dans une revue hal-00971728v2
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The Malliavin-Stein method for Hawkes functionals

 Caroline Hillairet , Lorick Huang , Mahmoud Khabou , Anthony Réveillac
2021
Pré-publication, Document de travail hal-03189614v1
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A Note on BSDEs with singular coefficients

 Monique Jeanblanc , Anthony Réveillac
Sino-French Research Program in Financial Mathematics, Jun 2013, Beijing, China. pp.207-222
Communication dans un congrès hal-00863893v3
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Multivariate normal approximation using Stein's method and Malliavin calculus

 Ivan Nourdin , Giovanni Peccati , Anthony Réveillac
Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, 2010
Article dans une revue hal-00272442v2
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The weak Stratonovich integral with respect to fractional Brownian motion with Hurst parameter 1/6

 Ivan Nourdin , Anthony Réveillac , Jason Swanson
Electronic Journal of Probability, 2010, 15 (70), pp.2117-2162
Article dans une revue hal-00493981v1

Stein estimation of Poisson process intensities

 Nicolas Privault , Anthony Réveillac
Statistical Inference for Stochastic Processes, 2007, 12 (01), pp.37-53. ⟨10.1007/s11203-007-9018-8⟩
Article dans une revue istex hal-00918459v1
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Poisson imbedding meets the Clark-Ocone formula *

 Caroline Hillairet , Thomas Peyrat , Anthony Réveillac
2024
Pré-publication, Document de travail hal-04554378v1
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Statistical estimation and limit theorems for Gaussian fields using the Malliavin calculus

 Anthony Réveillac
Mathematics [math]. Université de La Rochelle, 2008. English. ⟨NNT : ⟩
Thèse tel-00337832v1
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Density analysis of BSDEs

 Thibaut Mastrolia , Dylan Possamaï , Anthony Réveillac
Annals of Probability, 2016, 44 (4), pp.2817 - 2857. ⟨10.1214/15-AOP1035⟩
Article dans une revue hal-01432980v1

Convergence of finite-dimensional laws of the weighted quadratic variations process for some fractional Brownian sheets

 Anthony Réveillac
Stochastic Analysis and Applications, 2008, 27 (01), pp.51-73. ⟨10.1080/07362990802564491⟩
Article dans une revue hal-00918480v1

Stein estimation for the drift of Gaussian processes using the Malliavin calculus

 Nicolas Privault , Anthony Réveillac
Annals of Statistics, 2008, 36 (05), pp.2531-2550. ⟨10.1214/07-AOS540⟩
Article dans une revue hal-00918464v1
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Hermite variations of the fractional Brownian sheet

 Anthony Réveillac , Michael Stauch , Ciprian A. Tudor
2010
Pré-publication, Document de travail hal-00522801v1
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A note on the Malliavin-Sobolev spaces

 Peter Imkeller , Thibaut Mastrolia , Dylan Possamaï , Anthony Réveillac
Statistics and Probability Letters, 2016, 109, pp.45-53. ⟨10.1016/j.spl.2015.08.020⟩
Article dans une revue hal-01101190v1
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Utility maximization with random horizon: a BSDE approach

 Monique Jeanblanc , Thibaut Mastrolia , Dylan Possamaï , Anthony Réveillac
International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2015, 18 (7), pp.1550045. ⟨10.1142/S0219024915500454⟩
Article dans une revue hal-01126684v3

CRRA utility maximization under dynamic risk constraints

 Santiago Moreno-Bromberg , Traian A. Pirvu , Anthony Réveillac
Communications on Stochastic Analysis, 2013, 07 (02), pp.179-198
Article dans une revue hal-00918512v1
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Explicit correlations for the Hawkes processes *

 Caroline Hillairet , Anthony Réveillac
2023
Pré-publication, Document de travail hal-04058740v1
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Asymptotic behavior of weighted quadratic variations of fractional Brownian motion: the critical case H=1/4

 Ivan Nourdin , Anthony Réveillac
2008
Pré-publication, Document de travail hal-00258524v1
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Weak martingale representation for continuous Markov processes and application to quadratic growth BSDEs

 Anthony Réveillac
2011
Pré-publication, Document de travail hal-00615501v1

Estimation of quadratic variation for two-parameter diffusions

 Anthony Réveillac
Stochastic Processes and their Applications, 2008, 119 (05), pp.1652-1672. ⟨10.1016/j.spa.2008.08.006⟩
Article dans une revue hal-00918474v1
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Risk measures for processes and BSDEs

 Irina Penner , Anthony Réveillac
2013
Pré-publication, Document de travail hal-00814702v1

Sure shrinkage of Gaussian paths and signal identification

 Nicolas Privault , Anthony Réveillac
ESAIM: Probability and Statistics, 2012, 15, pp.180-196. ⟨10.1051/ps/2009013⟩
Article dans une revue hal-00918366v1

Differentiability of quadratic BSDEs generated by continuous martingales

 Peter Imkeller , Anthony Réveillac , Anja Richter
The Annals of Applied Probability, 2012, 22 (1), pp.285-336. ⟨10.1214/11-AAP769⟩
Article dans une revue hal-00918424v1

On the orthogonal component of BSDEs in a Markovian setting

 Anthony Réveillac
Statistics and Probability Letters, 2011, 82 (1), pp.Pages 151-157. ⟨10.1016/j.spl.2011.09.015⟩
Article dans une revue hal-00635484v1
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Forward-backward systems for expected utility maximization

 Ulrich Horst , Ying Hu , Peter Imkeller , Anthony Réveillac , Jianing Zhang
Stochastic Processes and their Applications, 2014, 124 (5), pp.1813-1848. ⟨10.1016/j.spa.2014.01.004⟩
Article dans une revue hal-00631727v1

Likelihood Ratios and Inference for Poisson Channels

 Anthony Réveillac
IEEE Transactions on Information Theory, 2013, 59 (10), pp.6261-6272. ⟨10.1109/TIT.2013.2268911⟩
Article dans une revue hal-00918523v1
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