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CREDIT RISK PREMIA AND QUADRATIC BSDEs WITH A SINGLE JUMP

 Stefan Ankirchner , Christophette Blanchet-Scalliet , Anne Eyraud-Loisel
International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2010, 13 (7), pp.1103-1129. ⟨10.1142/10.1142/S0219024910006133⟩
Article dans une revue hal-00402313v3

An overview of some financial models using BSDE with enlarged filtrations

 Anne Eyraud-Loisel
Séminaire de l'ANU, Dec 2015, Canberra, Australia
Communication dans un congrès hal-02050250v1
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BSDEs with random terminal time under enlarged filtration American-style options hedging by an insider

 Anne Eyraud-Loisel , Manuela Royer-Carenzi
Random Operators and Stochastic Equations, 2009, 17, pp.12-30
Article dans une revue hal-01107366v1
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Predicted Impacts of Booster, Immunity Decline, Vaccination Strategies, and Non-Pharmaceutical Interventions on COVID-19 Outcomes in France

 Simon Pageaud , Anne Eyraud-Loisel , Jean-Pierre Bertoglio , Alexis Bienvenüe , Nicolas Leboisne , et al.
Vaccines, 2022, 10 (12), pp.2033. ⟨10.3390/vaccines10122033⟩
Article dans une revue hal-03883673v1

Asymmetry of information in Finance

 Anne Eyraud-Loisel
30th International Congress of Actuaries, Mar 2014, Washington, United States
Communication dans un congrès hal-02050256v1
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OPTION HEDGING BY AN INFLUENT INFORMED INVESTOR

 Anne Eyraud-Loisel
Applied Stochastic Models in Business and Industry, 2011, ⟨10.1002/asmb.889⟩
Article dans une revue istex hal-00450948v1

How does asymmetrical information create market incompleteness ?

 Anne Eyraud-Loisel
Séminaire de finance de UCSB, Apr 2017, Santa Barbara, United States
Communication dans un congrès hal-02050244v1

Création, histoire et transformation de l'Institut de Science Financière et d'Assurances de Lyon depuis 1930

 Nicolas Leboisne , Anne Eyraud-Loisel
Revue d'histoire des facultés de droit et de la culture juridique, du monde des juristes et du livre juridique, 2016, 36, pp.489-498
Article dans une revue hal-01998380v1

How does asymmetrical information create market incompleteness ?

 Anne Eyraud-Loisel
Conférence de clôture du semestre thématique "Information in Finance and Insurance", Jun 2015, Paris, France
Communication dans un congrès hal-02050246v1

How does asymmetrical information create market incompleteness ?

 Anne Eyraud-Loisel
Séminaire de Mathématiques Actuarielles et Financières de Montréal, May 2014, Montréal, Canada
Communication dans un congrès hal-02050253v1
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Expected Evolution of COVID-19 Epidemic in France for Several Combinations of Vaccination Strategies and Barrier Measures

 Simon Pageaud , Catherine Pothier , Christophe Rigotti , Anne Eyraud-Loisel , Jean-Pierre Bertoglio , et al.
Vaccines, 2021, 9 (12), pp.1462. ⟨10.3390/vaccines9121462⟩
Article dans une revue hal-03482342v1
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Impact of Climate Change on HeatWave Risk

 Romain Biard , Christophette Blanchet-Scalliet , Anne Eyraud-Loisel , Stéphane Loisel
Risks, 2013, 1, pp.176-191. ⟨10.3390/risks1030176⟩
Article dans une revue hal-00937071v1
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Hedging of Defaultable Contingent Claims using BSDE with uncertain time horizon

 Christophette Blanchet-Scalliet , Anne Eyraud-Loisel , Manuela Royer-Carenzi
Bulletin Français d'Actuariat, 2010, 20 (10), http://www.institutdesactuaires.com/bfa/
Article dans une revue hal-01107525v1
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Hedging of Defaultable Contingent Claims using BSDE with uncertain time horizon.

 Christophette Blanchet-Scalliet , Anne Eyraud-Loisel , Manuela Royer-Carenzi
Le bulletin français d'actuariat, 2010, 20 (10), http://www.institutdesactuaires.com/bfa/
Article dans une revue hal-00341431v2
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Quadratic hedging in an incomplete market derived by an influent informed investor

 Anne Eyraud-Loisel
Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes, 2013, ⟨10.1080/17442508.2011.652632⟩
Article dans une revue hal-00450949v1

How does asymmetrical information create market incompleteness ?

 Anne Eyraud-Loisel
LSE Risk and Stochastics Conference, Apr 2016, Londres, United Kingdom
Communication dans un congrès hal-02050245v1
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How Does Asymmetric Information Create Market Incompleteness?

 Anne Eyraud-Loisel
Methodology and Computing in Applied Probability, In press
Article dans une revue hal-01998386v1
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Optimal liquidation with additional information

 Stefan Ankirchner , Christophette Blanchet-Scalliet , Anne Eyraud-Loisel
Mathematics and Financial Economics, 2016, 10 (1)
Article dans une revue hal-00735298v3
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Can Pension Funds Partially Manage Longevity Risk by Investing in a Longevity Megafund?

 Edouard Debonneuil , Anne Eyraud-Loisel , Frédéric Planchet
Risks, 2018, 6 (3), pp.67
Article dans une revue hal-01571937v3
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Backward stochastic differential equations with enlarged filtration: Option hedging of an insider trader in a financial market with jumps

 Anne Eyraud-Loisel
Stochastic Processes and their Applications, 2005, 115 (11), pp.1745-1763. ⟨10.1016/j.spa.2005.05.006⟩
Article dans une revue hal-01298905v1

Changement climatique et Assurance

 Arthur Charpentier , Anne Eyraud-Loisel , Alexis Hannart , Julien Tomas
Variances, 2016, 54, pp.41-44
Article dans une revue hal-01999326v1

Mathématiciens et Actuaires : les enjeux professionnels et épistémologiques de la création en 1930 de l'Institut de science financière et d'assurances (ISFA) de Lyon

 Anne Eyraud-Loisel
Séminaire de Recherche IDHESS Paris 1, Mar 2015, Paris, France
Communication dans un congrès hal-02050248v1

How does asymmetrical information create market incompleteness ?

 Anne Eyraud-Loisel
International Conference on Quantitative Finance, Insurance and Risk- Management, Oct 2014, Marrakech, Morocco
Communication dans un congrès hal-02050252v1
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EDSR et EDSPR avec grossissement de filtration, problèmes d'asymétrie d'information et de couverture sur les marchés financiers

 Anne Eyraud-Loisel
Mathématiques [math]. Université Paul Sabatier - Toulouse III, 2005. Français. ⟨NNT : ⟩
Thèse tel-00450944v1
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