Sharp large deviations and concentration inequalities for the number of descents in a random permutation
Bernard Bercu
,
Michel Bonnefont
,
Adrien Richou
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Large deviations for the Ornstein-Uhlenbeck process with shift
Bernard Bercu
,
Adrien Richou
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Numerical simulation of BSDEs with drivers of quadratic growth
Adrien Richou
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Numerical simulation of quadratic BSDEs
Jean-François Chassagneux
,
Adrien Richou
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LARGE DEVIATIONS AND CONCENTRATION INEQUALITIES FOR THE ORNSTEIN-UHLENBECK PROCESS WITHOUT TEARS
Bernard Bercu
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A Probabilistic Approach to Large Time Behavior of Mild Solutions of Hamilton-Jacobi-Bellman Equations in Infinite Dimension
Ying Hu
,
Pierre-Yves Madec
,
Adrien Richou
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HJB equations in infinite dimension with locally Lipschitz Hamiltonian and unbounded terminal condition
Federica Masiero
,
Adrien Richou
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Rate of convergence for the discrete-time approximation of reflected BSDEs arising in switching problems
Jean-François Chassagneux
,
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Markovian quadratic and superquadratic BSDEs with an unbounded terminal condition
Adrien Richou
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Numerical stability analysis of the Euler scheme for BSDEs
Jean-François Chassagneux
,
Adrien Richou
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Large deviations for the Ornstein-Uhlenbeck process with shift
Bernard Bercu
,
Adrien Richou
2014
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On the uniqueness of solutions to quadratic BSDEs with convex generators and unbounded terminal conditions
Freddy Delbaen
,
Ying Hu
,
Adrien Richou
Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques , 2011, 47 (2), pp.559-574.
⟨10.1214/10-AIHP372⟩
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Reflected BSDEs in non-convex domains
Jean-François Chassagneux
,
Sergey Nadtochiy
,
Adrien Richou
Probability Theory and Related Fields , In press
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A note on the existence of solutions to Markovian superquadratic BSDEs with an unbounded terminal condition
Federica Masiero
,
Adrien Richou
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Ergodic BSDEs and related PDEs with Neumann boundary conditions
Adrien Richou
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Large deviations for the Ornstein-Uhlenbeck process with shift
Bernard Bercu
,
Adrien Richou
Advances in Applied Probability , 2015, 47 (3), pp.1--22
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Quelques résultats sur les équations différentielles stochastiques rétrogrades et les principes de grandes déviations pour des estimateurs de paramètres de diffusions
Adrien Richou
Probabilités [math.PR]. Université de Bordeaux, 2019
HDR
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Large deviations for the Ornstein–Uhlenbeck process without tears
Bernard Bercu
,
Adrien Richou
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Obliquely Reflected Backward Stochastic Differential Equations
Jean-François Chassagneux
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Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques , In press
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Étude théorique et numérique des équations différentielles stochastiques rétrogrades
Adrien Richou
Mathématiques [math]. Université Rennes 1, 2010. Français.
⟨NNT : ⟩
Thèse
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On the uniqueness of solutions to quadratic BSDEs with convex generators and unbounded terminal conditions: the critical case
Freddy Delbaen
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A stability approach for solving multidimensional quadratic BSDES
Jonathan Harter
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On the uniqueness of solutions to quadratic BSDEs with non-convex generators
Philippe Briand
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Adrien Richou
Frontiers in stochastic analysis - BSDEs, SPDEs and their applications , 289, Springer, pp.89--107, 2019, Springer Proc. Math. Stat.,
⟨10.1007/978-3-030-22285-7_3⟩
Chapitre d'ouvrage
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Switching problems with controlled randomisation and associated obliquely reflected BSDEs
Cyril Bénézet
,
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